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MetaTrader 5 / Indicadores

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes
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O indicador técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers.

Este indicador é construído baseado no algoritmo de Exponential Moving Average, em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série preço. A vantagem de FRAMA é a possibilidade de seguir movimentos de tendências fortes e desacelerar nos momentos de consolidação de preços.

Todos os tipos de análise utilizados em Moving Averages podem ser aplicados a este indicador.

Indicador Fractal Adaptive Moving Average

Indicador Fractal Adaptive Moving Average

Cálculo:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

onde:

  • FRAMA(i) - valor atual de FRAMA;
  • Price(i) - preço atual;
  • FRAMA(i-1) - valor anterior de FRAMA;
  • A(i) - fator atual de suavização exponencial.

O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

onde:

  • D(i) - dimensão fractal atual;
  • EXP() - função matemática de expoente.

A dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. Vê-se a partir da fórmula que se D = 1, então A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Assim, se o preço muda em linhas reta, a suavização exponencial não é usada, pois em tal caso a fórmula seria assim:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Price(i)

Ou seja, o indicador segue exatamente o preço.

A dimensão fractal de um plano é igual a dois. Vê-se a partir da fórmula que se D = 2, então o fator de suavização A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Esse pequeno valor do fator de ponderação exponencial é obtido em momentos quando o preço faz um forte movimento de serra dentilhada. Tal forte desaceleração corresponde a aproximadamente um período de 200 em uma simple moving average.

Fórmula da dimensão fractal:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

Ele é calculado com base na fórmula adicional:

N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length

onde:

  • HighestPrice(i) - valor máximo atual para os períodos;
  • LowestPrice(i) - valor mínimo atual para os períodos;

Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a:

N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/72