我疯狂地道歉,但请看下面:
1.任何经纪商都有一个营销部门,负责宣传公司的服务,包括通过尽可能低的点差。不要将广告与实际情况混为一谈。营销人员对公众只有一个有用的功能--吸引您的注意力;他们不对质量负责。
2.作为买卖双方情绪差异的价差在很大程度上取决于市场流动性。而流动性又在一夜之间发生变化,并取决于市场的状况。2014 年,我看到美元兑日元有六个月处于静止状态,价差相当大。你根本无法交易--价格走势不佳,价差是 2012-13 年的 2-3 倍。然后到了年底,一股不可阻挡的趋势开始了,流动性充裕,市场咆哮!有时,3 位数(美元兑日元)的点差达到 1-2 点。至于每天的交易时间,美国人的资金最多(美国是全球的金融中心)。此外,欧洲的总体流动性与美国时段重叠。因此,此时点差低,流动性高,每个人都玩得很兴奋,市场是流动的。如果您进行日内交易,请只选择美国时段。
3.同一时刻同一品种的市场点差是不一样的!同时买入或卖出的交易量越大,得到的价格就越差。有一个价格叠加的 概念。通常,交易量越大,两者之间的价格差异就越大。而最小的交易量则紧挨着。这种琐事以 ticks 显示,作者出于某种原因对其进行了严格的分析。但是,这种琐事并不是市场本身。这就是为什么大型投资基金不会一次性买入整个交易量的原因。一条大鱼要进入市场,必须经过努力,而且通常不是一天两天。最大的参与者开始从那些交易量接近的人那里少量买入资产,按顺序获得头寸。他们还必须按顺序退出。如果它们火力全开,在任何可接受的价格下,都会出现崩盘或因快速退出而急剧上涨。因此,大玩家往往要付出更多的市场成本。因此,他们总是以周为单位,以季度为单位进行博弈。
他们会为这样一篇文章支付 200 美元吗?
I 和一些信号--不同。基于我们以卖出价买入的事实,在买入时我们只对这个价格感兴趣。收盘时实际上是卖出交易,因此我们只对买入价感兴趣。价格是多少、价差是多少都无关紧要。如果价格不错,我们就应该朝适当的方向交易。
示例:通常在隔夜利息中,点差非常大,很多货币对都是平的。在某一点上,您会看到卖出价远远低于形成的走廊。我们知道买入价会在价差恢复时回到走廊顶部,因此买入。在买入的那一刻,我们对买入价完全不感兴趣。
,您可以在信号服务 中看到类似的策略,交易时间为 23 点至凌晨 1 点。顺便说一句,它们是最稳定的策略之一。
这就是 "没有必要在价差增大时交易 "的说法在实践中的体现。
新文章 MetaTrader 5 中的出价/要价(Bid/Ask)点差分析已发布:
一款能为您报告经纪商平台出价/要价(Bid/Ask)水平的指标。 现在我们可以利用 MT5 的即时报价数据来分析近期的历史真实平均买卖点差是多少。 您不需要查看当前点差,因为若您同时显示出价和要价指示线时,该值已出示。
查看这些图表,您可以看到该经纪商平台的点差大部分为 5 个点。
如果是这种情况,那么您在交易得开始和结束往返过程中的成本应该是 1 个点。
故此,对于具有 1/1 回报风险比率、10 点止损和 10 点止盈的交易,您的成本应该为 10% 的风险/投注。
这样的点差足够公平,例如博彩公司的过盈率通常为 15%,赌场的利润率约为 4%。
但实际的平均点差(红线)与经纪商平台记录的点差(黑色虚线)相比,大多是下方数据窗口内所确认的官方宣称点差的两倍。 在早期示例中拥有相同 SL 和 TP,您的成本通常至少为 2 个点或 20%
作者:Paul Kelly