MetaTrader 5
Uzman Danışmanlar
Göstergeler
Komut dosyaları
Kütüphaneler
DepoEhlers Ağırlık Merkezi - Ağırlık Merkezi J. F. Ehlers - MetaTrader 5 için gösterge
Gerçek yazar:
Ağırlık merkezi esasen sıfır gecikmeye sahiptir ve dönüş noktalarının net bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Bu gösterge Ehlers'in uyarlanabilir filtreler üzerine yaptığı araştırmanın bir sonucudur.
Ağırlık merkezi göstergesi, neredeyse hiç gecikme olmadan önemli dönüm noktalarının belirlenmesini sağlar.
Ağırlık merkezini hesaplama fikri, filtre katsayılarının göreceli genliğine göre farklı sonlu dürtü yanıtı (FIR) filtrelerinin gecikmesinin ne olduğunu gözlemleyerek ortaya çıkmıştır. Basit hareketli ortalama (SMA), tüm katsayıların aynı değere sahip olduğu bir FIR filtresidir. Sonuç olarak, SMA'nın ağırlık merkezi filtrenin tam merkezidir. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA), son fiyat değişikliğinin filtrenin uzunluğuna göre ağırlıklandırıldığı, sondan bir önceki fiyat değişikliğinin filtrenin daha kısa uzunluğuna göre ağırlıklandırıldığı ve bu şekilde devam eden bir FIR filtresidir.
Ağırlıklandırma endeksleri filtre katsayılarını temsil eder. WMA filtre katsayıları bir üçgenin dış hatları olarak gösterilebilir. Bir üçgenin ağırlık merkezinin üçgenin taban uzunluğunun 1/3'ünde yer aldığı bilinmektedir. Bu nedenle, WMA'nın ağırlık merkezi, eşit uzunluktaki SMA'nın ağırlık merkezine göre sağa kaydırılır ve bu da bize daha küçük bir gecikme sağlar. Tüm FIR filtre örneklerinde, orijinal fiyatları korumak için katsayıların ve fiyatların çarpımlarının toplamı katsayıların toplamına bölünmelidir.
En yaygın FIR filtresi, aşağıdaki gibi gösterilebilen Ehlers filtresidir:
Makale alıntısı:
"Коэффициентом фильтра Элерса может быть почти любая мера изменчивости. Я проанализировал моментум, соотношение сигнала к шуму, даже стохастики и индекс относительной силы как фильтровые коэффициенты. Один из наиболее адаптивных рядов коэффициентов представлял собой сумму квадратов разностей каждой цены к каждой предыдущей цене. Разные коэффициенты фильтров применяются для того, чтобы произвести адаптацию фильтра, сдвинув центр гравитации коэффициентов.
Uyarlanabilir FIR filtresinin kodunda hata ayıklarken, ağırlık merkezinin fiyat dalgalanmalarının tersi yönde hareket ettiğini fark ettim. Fiyat yükseldiğinde merkez sağa, fiyat düştüğünde ise sola hareket ediyor. Ağırlık merkezi son fiyattan uzaklık olarak ölçüldüğünden, fiyat yükseldiğinde azalır ve fiyat düştüğünde artar. Şimdi geriye kalan tek şey, fiyat dalgalanmalarını yakalayan ve sıfır gecikmeye sahip olan ağırlık merkezine dayalı düzleştirilmiş bir osilatör oluşturmaktır."
Ağırlık Merkezi, formül kullanılarak Ehlers filtresine benzer bir şekilde hesaplanır:
Bu göstergede, Period_ parametresi göstergenin hesaplanma periyodunu ayarlar, AppliedPrice parametresi hesaplandığı fiyatların türünü ayarlar - göstergenin ana çizgisi (değişen renklendirme ile) elde edilir. Sinyal çizgisi (mavi kesikli çizgi) için SmoothPeriod parametresi göstergenin ana çizgisini yumuşatma süresini belirtir ve SmoothType parametresi yumuşatma türünü ifade eder. Parametre değerlerinin kod çözümü gösterge kodunda yorum olarak bulunabilir.
Gösterge, derlenmesi için SmoothAlgorithms.mqh kütüphanesinin CMoving_Average sınıfını kullanır; bu sınıfla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.02.2007 tarihinde CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/442