Kod TabanıBölümler
MetaTrader 4 / Göstergeler

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Göstergeler Seti) MT4 - MetaTrader 4 için gösterge

Vasiliy Sokolov
164
(59)

İçindekiler tablosu


Genel Hükümler

Kısa Açıklama

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Göstergeleri, CFTC (ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu) raporlarını analiz eden bir dizi göstergedir. Onların yardımıyla doğrudan MetaTrader terminalinde COT, D-COT, TFF ve CIT grafikleri oluşturabilirsiniz. Bu göstergeler kaynak kodlarında mevcuttur, ancak özel bir kütüphane MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4 gerektirirler.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox, aşağıdaki CFTC rapor türleri ile çalışmayı destekler:

  • COT - Yatırımcıların Taahhütleri. Bu, 1989'dan beri en büyük tarih derinliğine sahip olan klasik bir rapor türüdür. Bu rapor türü, emtialar, para birimleri, enerji vadeli işlemleri (gaz, petrol), finansal vadeli işlemler (tahviller, endeksler) ve diğer türevler dahil olmak üzere geniş bir vadeli işlem sınıfı için düzenlenir. İki versiyonda hazırlanır: katılımcıların opsiyon pozisyonları dikkate alınarak (vadeli işlemler ve opsiyon) ve opsiyon pozisyonları dikkate alınmadan (sadece vadeli işlemler).
  • D-COT - Dissagregated COT. Bu tür raporlar COT raporlarının genişletilmiş bir gösterimidir. Daha spesifik tüccar gruplarını içerir. Bu rapor türü 2011 yılından beri yayınlanmaktadır ve yalnızca emtia vadeli işlem piyasaları (emtia, gaz, petrol, metaller) için mevcuttur. İki versiyonda derlenir: katılımcıların opsiyon pozisyonları dahil (vadeli işlemler ve opsiyon) ve opsiyon pozisyonları hariç (sadece vadeli işlemler).
  • TFF - Finansal Vadeli İşlemlerde Tüccarlar. Bu tür raporlar, finansal vadeli işlemler için hesaplanan D-COT'un bir analogudur. Piyasa katılımcılarını klasik COT raporuna kıyasla daha spesifik tüccar gruplarına ayırır. Diğer raporlar gibi, iki versiyonu mevcuttur: katılımcıların opsiyon pozisyonları dahil (vadeli işlemler ve opsiyon) ve opsiyon pozisyonları hariç (sadece vadeli işlemler).
  • CIT - Emtia Endeksi Yatırımcı Eki. Emtia Endeksi Yatırımcıları Raporu. Klasik COT raporuna benzeyen ancak endeks tüccarlarının pozisyonlarını içeren özel bir rapor türüdür. Bu rapor türü yatırımcıların opsiyon pozisyonlarını da dikkate alır.
  • LRGST - En Büyük Pozisyonlar. COT raporları, yatırımcıların pozisyonlarına ilişkin verilere ek olarak, açık faizin (toplam açık sözleşme sayısı) yüzdesi olarak en büyük piyasa katılımcılarının pozisyonlarına ilişkin ek veriler de içerir. Bu veriler ayrı bir rapor türü olmayıp farklı bir yapıya sahiptir ve MetaCOT 2'de ayrı bir rapor türü olarak analiz edilir.

Desteklenen rapor türlerinin her biri için aşağıdaki göstergeler oluşturulmuştur:

  • MutlakPozisyon - piyasa katılımcılarının mutlak pozisyonları. Tüm göstergeler için temel veri türüdür. Bir grup tüccarın net pozisyonları veya COT Endeksi gibi diğer tüm göstergeler, katılımcıların mutlak pozisyonları temelinde oluşturulur.
  • Mutlak Değişimler - tüccarların net pozisyonlarındaki haftalık değişimler. Bu değer, 'Taahhütlerdeki Değişiklikler' sütunundaki tüm rapor türlerinde yer alır. Gösterge, değişiklikleri istediğiniz sayıda hafta için hesaplamanıza olanak tanır ve sonuçları hem sözleşmelerdeki net değişiklikler şeklinde hem de değişiklik yüzdeleri şeklinde verir.
  • Net Pozisyonlar - Yatırımcılarınnet pozisyonlarını gösterir. Tüm rapor türleri için kullanılabilir. MetaCOT 2 Mutlak Pozisyonlar temelinde hesaplanır.
  • Netto Changes - MetaCOT 2 Absolute Changes'e benzer, ancak yatırımcıların net pozisyonlarındaki değişiklikleri hesaplar. Gösterge, değişiklikleri istediğiniz sayıda hafta için hesaplamanıza olanak tanır ve sonuçları sözleşmelerdeki net değişikliklerin yanı sıra değişiklik yüzdeleri şeklinde sağlar.
  • COT Endeksi - klasik bir osilatör, değerlerini 0 ila 100 aralığında gösterir. 0 ile 20 ve 80 ile 100 arasındaki değerler aşırı olarak kabul edilir ve trendde olası bir değişikliğe işaret eder. Her rapor türü için bu gösterge farklı şekilde adlandırılır:'COT-Index ' - COT raporları için.'D-COT Endeksi' - Dissagregated COT raporları için. 'T FF Endeksi' - TFF raporları için. 'CIT-Index' - CIT raporları için.
  • Willco - Williams Ticari Endeksi - Williams Ticari Endeksi. Bu gösterge Larry Williams tarafından önerilmiştir ve COT Endeksinin daha gelişmiş bir modifikasyonudur. Yalnızca bir grup tüccarın geçmiş pozisyon seviyelerini dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda bunları toplam piyasa hacmiyle (açık faiz) ölçer. Bu nedenle, elde edilen değerler daha doğrudur ve ince, likit olmayan bir piyasanın özelliği olan dalgalanmalara tabi değildir. Bu göstergenin vadeli işlem piyasalarında da kullanılması zorunludur, çünkü vade bitiminde katılımcıların pozisyonlarının tasfiyesi söz konusudur ve bunun için ek olarak toplam açık faizin de dikkate alınması gerekir.
  • Hareket Endeksi - COT Endeksi veya Willco temelinde hesaplanır. COT Endeksinin mevcut değeri ile 6 hafta önceki değeri (varsayılan parametre) arasındaki basit bir farktır. Piyasa katılımcılarının güçlü bir şekilde yeniden düzenlendiğine işaret eder. Genellikle piyasanın tersine döneceğinin habercisidir. 40 modulo değerini aşan değerler bu göstergenin aşırı değerleri olarak kabul edilir, ancak diğer eşik seviyeleri de ayarlanabilir.

Her bir CFTC raporu için 7 ana gösterge bulunmaktadır ve her bir göstergenin her bir rapor türü için ayrı ayrı beş versiyonu mevcuttur. Aşağıdaki tablo gösterge ile rapor türü arasındaki uyumu göstermektedir. Göstergelerin bazı versiyonları için Piyasada ayrı bir yapı mevcuttur. Bu durumda, gösterge adı ilgili ayrı sürüme bir bağlantı içerir. Aksi takdirde, bu gösterge yalnızca bu kütüphanenin bir parçası olarak kullanılabilir:

Gösterge tipi \ Rapor tipiYatırımcı Taahhütleri (COT)Ayrıştırılmış COT (D-COT)Finansal Vadeli İşlemler Tüccarları (TFF)Emtia Endeksi Tüccar Eki (CIT)En Büyük Pozisyonlar (LRGST)
COT EndeksiMetaCOT 2 COT EndeksiMetaCOT 2 DCOT EndeksiMetaCOT 2 TFF EndeksiMetaCOT 2 CIT Endeksi-
Williams Ticari Endeksi (Willco)MetaCOT 2 Williams Ticari Endeksi COTMetaCOT 2 Williams Ticari Endeksi D-COTMetaCOT 2 Williams Ticari Endeksi TFFMetaCOT 2 Williams Ticari Endeksi CITMetaCOT 2 Williams Ticari Endeksi LCOT
Hareket EndeksiMetaCOT 2 Hareket İndeksiMetaCOT 2 Hareket İndeksi DCOTMetaCOT 2 Hareket İndeksi TFFMetaCOT 2 Hareket Endeksi CITMetaCOT 2 Hareket İndeksi LCOT
Netto PozisyonlarıMetaCOT 2 Netto Pozisyon COTMetaCOT 2 Netto Pozisyon DCOTMetaCOT 2 Netto Pozisyon TFFMetaCOT Netto Pozisyon CITMetaCOT 2 Netto Pozisyon LCOT
Netto DeğişiklikleriMetaCOT 2 Netto COT'u DeğiştiriyorMetaCOT 2 Netto Değişiklikleri DCOTMetaCOT 2 Netto COT'u DeğiştiriyorMetaCOT 2 Netto CIT'yi DeğiştiriyorMetaCOT 2 Netto Değişiklikleri LCOT
Mutlak PozisyonlarMetaCOT 2 Mutlak Pozisyonlar COTMetaCOT 2 Mutlak Pozisyonlar DCOTMetaCOT 2 Mutlak Pozisyonlar TFFMetaCOT 2 Mutlak Pozisyonlar CITMetaCOT 2 Mutlak Pozisyonlar LCOT
Mutlak DeğişikliklerMetaCOT 2 Mutlak Değişimler COTMetaCOT 2 Mutlak Değişimler DCOTMetaCOT 2 Mutlak Değişiklikler TFFMetaCOT 2 Mutlak Değişimler CITMetaCOT 2 Mutlak Değişimler LCOT

Kütüphanelerin ve göstergelerin yüklenmesi

Göstergeleri yüklemek ve göstergelerle doğru şekilde çalışmak için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. MetaCOT 2'yi kurmak ve güncellemek için özel bir yardımcı program indirin CFTC Reports MT5 raporlarını yükleyin;
  2. Raporları bilgisayarınıza yüklemek için kullanın. Bu yardımcı programın nasıl kurulacağını ve çalışacağını açıklayan ayrıntılı prosedürü özel blogda okuyabilirsiniz: CFTC raporları MetaTrader'ınıza nasıl indirilir ve MetaCOT 2 ile nasıl kullanılmaya başlanır.
  3. Tüm raporlar yüklendikten sonra, özel bir veri sağlayıcı indirin ve yükleyin: MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5. Bu kütüphane, MetaCOT 2 CFTC Raporlarını Yükle ile indirilen veritabanıyla etkileşime girer ve orijinal CFTC verilerine erişim sağlar. Bu, kütüphanenin tam özellikli sürümünün ücretsiz bir sürümüdür: MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5. İkincisinden farklı olarak, biraz gecikmeli veri üretir.
  4. Bu sayfaya ekli tüm dosyaları konumlarına göre yerleştirin.
  5. MetaEditor'da MetaCOT göstergelerinin bulunduğu her bir klasörü seçerek tüm göstergeleri derleyin ve içerik menüsündeki "derle" düğmesine tıklayın:


Derlemeden sonra, Meta Cot 2 göstergeleri MetaTrader'da görünecektir. Bunları grafik üzerinde çalıştırabilirsiniz. Göstergeler tarafından görüntülenen veriler gecikecektir:

Gecikmeyi kaldırmak için kütüphanenin tam özellikli sürümünü yükleyin: MetaCOT CFTC ToolBox MT4. Ardından iki eylemden birini gerçekleştirin:

  • Seçenek 1: MQL4\Include\MetaCOT\Version .mqh dosyası yerine, Version.mqh dosyasını silerek ve VersionFull .mqh dosyasını Version .mqh olarak yeniden adlandırarak MQL4\Include\MetaCOT\VersionFull . mqh dosyasını kullanın . Ya da Version.mqh dosyasının içeriğiniVersionFull. mqh ile değiştirin
  • Seçenek 2: Version.mqh dosyasını MetaEditor'da açın. Başından önce iki eğik çizgi koyarak #define METACOT_DEMO satırını yorumlayın:
//+------------------------------------------------------------------+
//|Versiyon.mqh |
//|Telif Hakkı 2016, Vasiliy Sokolov |
//|https://www.mql5.com/tr/kullanıcılar/c-4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define VERSION "2.11"
//#define METACOT_DEMO
#define METACOT_TOOLBOX
//+------------------------------------------------------------------+
//| MetaCOT 2 sürümü.0|
//+------------------------------------------------------------------+
double Version(void)
{
   double ver = StringToDouble(VERSION);
   return ver;
}

Yapılan değişikliklerden sonra, kurulum prosedürünün 5. maddesini tekrarlayarak tüm göstergeleri yeniden derleyin. Göstergeleri yeniden başlatın. Her şey doğru yapıldıysa, gecikme ortadan kalkmalıdır:

Herhangi bir nedenle tam işlevsel sürüme geçemediyseniz, özel mesajlaşma sistemi aracılığıyla benimle iletişime geçin: https: //www.mql5.com/ru/users/c-4

Tek pencerede birden fazla gösterge

Tüm MetaCOT serisi göstergeler, standart göstergelerle çalışmanın yanı sıra verilerini tek bir pencerede birleştirmeye izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Standart işlevselliğe ek olarak, aşağıdaki özellikler de mevcuttur:

  • Ana grafiğin bir alt penceresinde aynı anda birkaç gösterge görüntülenebilir;
  • Her bir göstergenin verileri, başka bir standart göstergenin hesaplanması için temel oluşturabilir.

Bu özellikleri, bir alt pencerede iki COT endeksi oluşturacağımız ve bunlardan biri için hareketli ortalamayı hesaplayacağımız bir örnekle açıklayalım:

  1. COT-Index göstergesini altın grafiğine sürükleyip bırakalım. Varsayılan parametrelerle başlatalım:

  2. COT-Index göstergesini tekrar altın grafiğine, daha önce oluşturulmuş olan göstergenin alanına sürükleyip bırakın. Başlatmadan önce, tüccar grubunu Netto Nonreportable pozisyonları ile değiştirin. Ayna modunu (Mittor Modu) true olarak ayarlayın. Renk olarak yeşili seçelim. Başlattıktan sonra aşağıdaki resim görünmelidir:


  3. Şimdi standart Hareketli Ortalama göstergesini ilk göstergenin alanına taşımak için Sürükle ve Bırak özelliğini de kullanacağız. Çizim stilini noktalı çizgi olarak seçelim. "Uygula" formundaki özellikler olarak, "İlk gösterge verileri" modunu seçin. Başlattıktan sonra hareketli ortalama COT endeksinin kendisinde hesaplanacak ve gösterge penceresinde kırmızı kesikli bir çizgi olarak görüntülenecektir:


Diğer standart grafikler de MetaCOT verileri üzerinde benzer şekilde çizilebilir.

MetaCOT COT gösterge operatörlerinin Netto Positions net pozisyonları üzerine inşa edilmiş RSI göstergesi:

MetaCOT COT Netto Positions gösterge operatörlerinin net pozisyonları (noktalı kanal) üzerine inşa edilmiş Bolinger Bantları göstergesi:

Aşağıdaki videoda tek bir pencerede birkaç göstergeyi görüntüleme yöntemine aşina olabilirsiniz:

CFTC raporlarını CSV ve Excel formatında dışa aktarma

Göstergelere ek olarak, MetaCOT 2 CFTC ToolBox, herhangi bir raporun herhangi bir verisini bir metin CSV dosyasına aktarma fırsatı sunar. Bu dosya daha sonra Excel gibi bir istatistiksel bilgi işleme programına yüklenebilir. Verileri bir dosyaya kaydetme görevi, MetaCOT 2 Save Indicators Values In File komut dosyası olarak çalıştırılan özel bir yardımcı program tarafından gerçekleştirilir. Bu yardımcı program 34 MetaCOT göstergesinden birinin değerlerini alır ve bunları CSV formatında bir metin dosyasına kaydeder. Bu yardımcı program aşağıdaki ana parametrelere sahiptir:

  • CFTC Göstergesi Türü - Değerleri kaydedilmesi gereken 34 MetaCOT göstergesinden biri;
  • Periyot(kullanılıyorsa) - Göstergede periyot kullanılıyorsa, göstergenin periyodu. Periyot kullanmayan göstergeler için, örneğin COT Absolute Position için, bu parametre yok sayılır;
  • Hareket dönemi ( kullanılıyorsa) - Bu parametre Hareket Endeksi göstergesi ve değişim göstergeleri (Mutlak Değişimler ve Netto Değişimler) tarafından kullanılır, onlar için İki Rapor Arasındaki Fark parametresine karşılık gelir. Mevcut ve önceki rapor arasındaki hafta sayısını gösterir. Göstergeler (örneğin COT Endeksi veya Netto Pozisyonu gibi) bu parametreyi kullanmıyorsa, göz ardı edilecektir;
  • Hareket EndeksiTürü (kullanılıyorsa) - Hareket Endeksi göstergesinin türü. Yalnızca Hareket Endeksi göstergelerinde kullanılır;

Pratik bir görevi ele alalım: COT-Index göstergesini daha fazla analiz için Excel'e aktarmak:

  1. İlgilendiğimiz enstrümanın grafiğinde Gösterge Değerlerini Dosyaya Kaydet komut dosyasını çalıştıralım;
  2. 'CFTC Göstergesi Türü' parametresinde 'COT Endeksi'ni seçelim. 'Period' parametresini değiştirmeden 52 haftaya eşit olarak bırakalım;
  3. 'Tamam' butonuna tıklayalım. MetaCOT/CsvReport çalışma klasöründe raporun ve indikatörün adını taşıyan yeni bir dosya görünecektir:

(Gerekli dosyayı bulabileceğiniz klasörün konumu yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir: C:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\MetaCOT\CsvReport, burada UserName Windows adınızdır);

Excel'i başlatın. "Veri" sekmesini seçip "Metinden" simgesine tıklayarak CSV dosyasını dışa aktarın. Dışa aktarma sihirbazı başlayacaktır. Önceden kaydedilmiş dosyayı seçelim. Sütun ayırıcı olarak noktalı virgül belirleyeceğiz.

Her şey doğru yapıldıysa, 52 haftalık COT Endeksi değerleri tabloda görünmelidir:

Komut dosyası, tüm katılımcı gruplarını ilgili sütunlarına bir kerede kaydeder. Benzer şekilde, herhangi bir CFTC raporunun yanı sıra bu veya bu rapora dayalı herhangi bir göstergeyi Excel'e aktarabilirsiniz. Örneğin, COT katılımcılarının mutlak pozisyonlarını analiz etmek istiyorsanız, CFTC Göstergesi Türünde COT Mutlak Pozisyonu seçmeniz ve sonucu kaydetmeniz gerekir.

Aşağıdaki videoda COT katılımcılarının net pozisyon verilerinin (Netto Position) Excel'e aktarılmasına ilişkin bir örnek gösterilmektedir:

Programcılar için

Tüm göstergeler aynı algoritmaya göre oluşturulur:

  • Bir veri sorgusu oluşturmak için özel bir CotBaseSettings yapısının doldurulması;
  • Raporun temel verilerinin MetaCOT 2 CFTC ToolBox kütüphanesi aracılığıyla iki dizi şeklinde yüklenmesi: tarih - değer (datetime, double);
  • Alınan temel verilere dayalı olarak gösterge değerlerinin hesaplanması. Tüm hesaplama algoritmaları MetaCOT 2 CFTC ToolBox.mqh içinde bulunur;
  • Hesaplanan değerlerin mevcut grafikle senkronize edilmesi ve verilerin grafikte görüntülenmesi.

MetaCOT 2 COT Endeksine dayalı bir örneği analiz edelim:

//+------------------------------------------------------------------+
//| MetaCOT 2.0 - SOT Index.mq5 |
//|Telif Hakkı 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, St.-Petersburg, Rusya"
#property link      "https://www.mql5.com/en/articles/1573"
#include <MetaCOT\Version.mqh>
#property version   VERSION
#property description "MetaCOT 2 is designed for analize CFTC reports, data mining and for fundamental analysis."
#property description "See article 'MetaCOT Project - New horizons for CFTC report analysis in MetaTrader 4'"
#property description "\nFor work this indicator need download and install 'MetaCOT -  Install CFTC reports' tool."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1   clrRed
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 110
#property indicator_level1 0;
#property indicator_level2 20;
#property indicator_level3 80;
#property indicator_level4 100;
#property icon "\\Images\\MetaCOT\\MetaCOT COT Index.ico"
#property strict

#include <MetaCOT\ToolBox.mqh>

const ENUM_CFTC_REPORT     ReportType = CFTC_COT;
CftcReportInfo             ReportInfo;
input ENUM_COT_SOURCE      Source = FUTURES_AND_OPTIONS;          // Raporun Kaynağı
input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS;           // Netto Group of Traders
input int                  CotPeriod = 52;                        // COT Endeksi Dönemi
input string               ProffSettings = "";                    // # PROFESYONEL AYARLAR: #
input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY;       // Çıkış Günü
input ENUM_COT_DATA_TYPE   DateType = COT_DATA_FUTURES;           // Veri Tipi
input ENUM_COT_SUBGROUP    SubGroup = COT_SUBGROUP_ALL;           // Tüccarların Alt Grubu
input bool                 AutoDetectReport = true;               // Otomatik Algılama Rapor Adı
input string               LoadReportName =                                
                           "WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE";  // Rapor Adı (Otomatik Algılama=false ise)
input bool                 Mirror = false;                        // Ayna Modu
double                     cot_values[];
ENUM_LICENSE_TYPE          LicenseType;
int                        Sign = 1;
double                     cvalues[];
datetime                   ctimes[];
int                        cindex = 0;
int                        prev_total = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özel gösterge başlatma işlevi |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{  
   Sign = Mirror ? -1 : 1;
   EventSetTimer(5);
   SetIndexBuffer(0, cot_values, INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 0);
   // Gerekli veri türünü almak için CotBaseSettings yapısını yapılandırın
   CotBaseSettings settings;
   settings.source = Source;
   settings.subgroup = SubGroup;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   settings.date_type = DateType;
   settings.release_day = ReleaseDay;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   string mmode = Mirror ? " (Mirror mode)" : "";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, MC_LABEL + " COT Index, " + ReportInfo.short_name + " " + EnumCotNetGroupToString(Group) + mmode);
   // Gerekli göstergenin değerlerini alın
   GetCotIndexValues(settings, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate (const int rates_total,      // giriş zaman serisi boyutu
                 const int prev_calculated,  // önceki çağrıda işlenen çubuklar
                 const datetime& time[],     // Zaman.
                 const double& open[],       // Açık
                 const double& high[],       // Yüksek
                 const double& low[],        // Düşük
                 const double& close[],      // Kapat
                 const long& tick_volume[],  // Tik Hacmi
                 const long& volume[],       // Gerçek Hacim
                 const int& spread[]         // Yayılma
   )
{
   int total = ArraySize(cvalues);
   if(total == 0)
      return rates_total;
   if(prev_calculated == 0)
      cindex = 0;
   ArraySetAsSeries(cot_values, false);
   ArraySetAsSeries(time, false);
   int limit = prev_calculated;
   //Yeni veri yüklenmesi durumunda tam yeniden hesaplama
   if(total != prev_total)
   {
      limit = 0;
      cindex = 0;
      prev_total = total;
   }
   // Değerleri geçerli grafikle senkronize edin
   for(int i = limit; i < rates_total; i++)
   {
      if(ctimes[cindex] > time[i])
      {
         cot_values[i] = EMPTY_VALUE;
         continue;
      }
      while(cindex+1 < total && time[i] >= ctimes[cindex+1])  
        cindex++;
      if(!Mirror)
         cot_values[i] = cvalues[cindex];
      else
         cot_values[i] = 100.0 - cvalues[cindex];
   }
   return rates_total-1;
}

COT endeksinin hesaplanmasının nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak analiz edelim. İki adımda hesaplanır:

  1. COT rapor gruplarından birinin net pozisyonunun elde edilmesi;
  2. Alınan veriler üzerinde COT endeksinin hesaplanması:

//+------------------------------------------------------------------+
//| COT raporunun COT-Index değerlerini al|
//| ayarlar - cftc raporunun temel ayarları |
//| grup - işlem grubu|
//| times - verilerin zaman değerleri|
//| değerler - grup değerleri|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetCotIndexValues(CotBaseSettings& settings, int period, ENUM_COT_NETTO_GROUP group, datetime& times[], double& values[])
{
   // Raporun COT gruplarından birinin net pozisyonlarını alın
   double netto_values[];
   if(!GetCotNettoValues(settings, group, times, netto_values))
      return false;
   // Elde edilen net pozisyonlar üzerinden evrensel COT endeksini hesaplayın
   return GetIndexValues(period, netto_values, values);
}

COT endeksi hesaplamasının kendisi GetIndexValues fonksiyonu (ToolBox.mqh dosyası) tarafından temsil edilir:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 'src_values' çift dizisi üzerinde COT indeksini hesapla |
//| period - COT Endeksinin Dönemi|
//| src_values - Kaynak çift değerleri|
//| ind_values - COT Endeksi Değerleri|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetIndexValues(int period, double& src_values[], double& ind_values[])
{
   double max, min, index, curr;
   int imax, imin, total = ArraySize(src_values);
   ArrayResize(ind_values, ArraySize(src_values));
   ArrayInitialize(ind_values, EMPTY_VALUE);
   for(int i = period-1; i < total; i++)
   {
      imax = ArrayMaximum(src_values, i-period+1, i);
      imin = ArrayMinimum(src_values, i-period+1, i);
      max = src_values[imax];
      min = src_values[imin];
      curr = src_values[i];
      if(max-min != 0.0)
         index = ((curr-min)/(max-min))*100.0;
      else
         index = 100.0;
      ind_values[i] = index;
   }
   return ArraySize(ind_values)>0;  
}

MetaCOT2 serisinin diğer tüm göstergeleri aynı şekilde çalışır.

'Tüccar Taahhütleri' (COT) raporlarının analizi

MetaCOT 2 COT Mutlak Konum

Mutlak pozisyon göstergesi, açık pozisyonların dinamiklerini veya klasik COT (Commitments of Traders) raporunun her bir katılımcı grubunun tüccar sayısını gösterir. Aşağıdaki grupları içerir:

  • Tüm piyasa katılımcılarının Toplam Açık Faizi (Açık Faiz);
  • Uzun pozisyon veya Ticari Olmayan Uzun tüccarların sayısı;
  • Kısa pozisyon veya Ticari Olmayan Tüccarların sayısı (Ticari Olmayan Kısa);
  • Ticari Olmayan Spread pozisyonu veya kapsanan tüccar sayısı (Ticari Olmayan Spread);
  • Uzun pozisyon veya operatör sayısı (Operatörler Uzun);
  • Kısa pozisyon veya operatör sayısı (Operatör Kısa);
  • Raporlanamayan Uzun pozisyon veya küçük tacir sayısı (Raporlanamayan Uzun);
  • Raporlanamayan veya küçük tüccarların kısa pozisyonu (Raporlanamayan Kısa).

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;

İleri düzey kullanıcılar için, özel blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Genellikle, katılımcı gruplardan birinin aşırı değerleri, küresel piyasanın tersine döneceğinin habercisidir. Bu gösterge bu değerleri göstererek gelecekte potansiyel tersine dönüşlere işaret etmektedir:

COT raporu: katılımcıların mutlak pozisyonlarının tablosu


MetaCOT 2 COT Mutlak Değişimler

MetaCOT 2 Taahhütlerdeki Mutlak Değişiklikler piyasa katılımcılarının elindeki sözleşme sayısındaki değişiklikleri gösterir. Gösterge tarafından görüntülenen veriler COT raporunun kendisinde, aynı adı taşıyan "Taahhütlerdeki Değişiklikler" bölümünde mevcuttur:


COT raporu: orijinal rapor formatı

Ancak, sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikler yalnızca bir önceki yayın haftasıyla değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihiyle karşılaştırmalı olarak da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile yapılandırılabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzde şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile ayarlanabilir).

Göstergenin ana parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun katılımcı grubu. Açık faiz, uzun ve kısa taraf ticari olmayan tüccarlar, operatörler ve raporlanmamış tüccarları içerir;
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, mevcut değer ile bir hafta önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu göstergenin en iyi şekilde MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birlikte kullanıldığını ve böylece temel piyasa resminin en doğru ve kapsamlı analizini ürettiğini anlamak önemlidir.

COT raporu: mutlak pozisyonlardaki değişim grafiği

MetaCOT 2 COT Netto Pozisyonu

Piyasa katılımcılarının net pozisyonları göstergesi, üç tüccar grubundan birinin uzun ve kısa pozisyonları arasındaki farkın yanı sıra tüm piyasanın toplam açık faizini ve ticari olmayan tüccarlar tarafından kapatılan pozisyonların sayısını gösterir. Bu göstergenin veri kaynağı CFTC'nin COT (Commitments of Traders) raporudur. Görüntülenen grupların tam listesi aşağıdadır:

  • Tüm piyasa katılımcılarının Toplam Açık Faizi (Açık Faiz);
  • Ticari olmayan tüccarların net pozisyonu (Netto Non-Commercial);
  • Ticari Olmayan tüccarların kapsanan pozisyonu (Ticari Olmayan Spread);
  • Operatörlerin veya ticari tüccarların net pozisyonu (Netto Operators Long);
  • Raporlanamayan veya küçük tüccarların net pozisyonu (Raporlanamayan Uzun);

Genellikle katılımcı gruplarından birinin net pozisyonunun aşırı değerleri küresel piyasanın tersine döneceğinin habercisidir. Bu gösterge, bu değerleri göstererek gelecekte potansiyel tersine dönüşlere işaret eder. Bu göstergenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı Larry Wilmes'in "Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Yapmanın Sırları" adlı kitabında yer almaktadır. İçerdekilerle birlikte hareket edin" adlı kitabında ve aynı adlı makalede Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun katılımcı grubu;

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda bulunabilecek ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge, göstergenin ortak bir alt penceresinde birkaç katılımcı grubunun görüntülenmesi ve göstergenin kendi verileri üzerinde standart teknik göstergelerin hesaplanması dahil olmak üzere MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilebilir. Bu göstergenin en iyi şekilde MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birlikte kullanıldığını ve böylece piyasanın temel resminin en doğru ve kapsamlı analizini ürettiğini anlamak önemlidir.

COT raporu: katılımcıların net pozisyonları tablosu


MetaCOT 2 COT Netto Değişiklikleri

MetaCOT 2 Netto Taahhütlerdeki Değişiklikler piyasa katılımcılarının net pozisyonlarındaki değişiklikleri gösterir. Piyasa katılımcıları ve ellerindeki sözleşmelerin sayısı hakkındaki bilgiler CFTCABD Emtia vadeli işlem komisyonu tarafından yayınlanan COT raporlarından alınmıştır. Gösterge verileri, COT raporunun "Taahhütlerdeki Değişimler" bölümünde verilen değerlere benzerdir, tek fark yatırımcıların mutlak değil net pozisyonları için hesaplanmış olmalarıdır. Buna ek olarak, sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikler sadece bir önceki yayın haftasına kıyasla değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihine kıyasla da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile yapılandırılabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzde şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile ayarlanabilir).

Göstergenin ana parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Netto Group of Traders - COT raporundakinet katılımcı grubu. Üç gruptan birinin (Ticari Olmayan Tüccarlar, Operatörler ve Bildirilmeyen Tüccarlar) açık faizini ve toplam pozisyonunu içerir;
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, mevcut değer ile bir hafta önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur. Bunlar hakkında özel bir blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge, göstergenin ortak bir alt penceresinde birkaç katılımcı grubunun görüntülenmesi de dahil olmak üzere MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilebilir. Bu, temel ve teknik piyasa analizinde yüksek esneklik sağlar. Bu göstergenin en iyi şekilde MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birlikte kullanıldığını ve böylece temel piyasa resminin en doğru ve kapsamlı analizini ürettiğini anlamak önemlidir.

COT raporu: net pozisyonlardaki değişim tablosu

MetaCOT 2 COT Endeksi

COT Endeksi, piyasanın aşırı alım ve aşırı satım noktalarını belirlemek için kullanılan en popüler, etkili ve basit göstergedir. Stokastik osilatör formülü kullanılarak COT (Commitments of Traders) raporundan alınan tüccarların net pozisyonlarına ilişkin verilere dayanarak hesaplanır. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri piyasanın aşırı alım ve aşırı satım anlarına işaret eder ve bu seviyelere ulaşıldıktan sonra fiyatların sık sık tersine döndüğüne işaret eder. Ticari, ticari olmayan ve bildirilmemiş tüccarların net pozisyonlarının yanı sıra açık faiz de hesaplama için temel olarak kullanılır.

Bu göstergenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Yapmanın Sırları. İçerdekilerle birlikte hareket edin" adlı kitabında ve aynı adlı makalede Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • COTEndeksi Dönemi - COT Endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 25, 52 ve 156 hafta;

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge, göstergenin ortak bir alt penceresinde birkaç katılımcı grubunun görüntülenmesi de dahil olmak üzere MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilebilir. Bu, temel ve teknik piyasa analizinde yüksek esneklik sağlar. Bu göstergenin en iyi şekilde MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birlikte kullanıldığını ve böylece temel piyasa resminin en doğru ve kapsamlı analizini ürettiğini anlamak önemlidir.

52 haftalık COT Endeksi Grafiği, Altın

MetaCOT 2 COT Williams Ticari Endeksi (Willco)

Willco olarak kısaltılan Williams Commercial Index, Larry Williams tarafından geliştirilmiştir ve klasik COT Index göstergesinin en gelişmiş versiyonudur. İkincisinden farklı olarak Willco sadece katılımcı gruplarının uç değerlerini dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda bunları toplam açık faizle de ilişkilendirir. Dolayısıyla, Willco'nun tüm piyasaya göre ağırlıklandırılmış klasik bir COT Endeksi göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi gibi, bir osilatördür ve değerlerini sıfırdan yüzde yüze kadar değiştirir. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri piyasanın aşırı alım ve aşırı satım anlarına işaret eder ve bu seviyelere ulaştıktan sonra fiyatların sık sık tersine döndüğünü gösterir. Yatırımcıların net pozisyonlarına ilişkin veriler hesaplama için temel olarak kullanılır (bkz. MetaCOT 2 Netto Positions göstergesi).

Bu göstergenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli işlemler piyasasında işlem yapmanın sırları. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin" adlı kitabında ve aynı adlı makalede Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Raporun Kaynağı - COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • COTEndeksi Dönemi - COT endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge MetaCOT serisinin diğer göstergeleri ile birleştirilmelidir, bu durumda temel ve teknik piyasa analizinde daha yüksek bir doğruluk elde edilir.

52 haftalık Willco Grafiği, Altın

MetaCOT 2 COT Hareket Endeksi

Gösterge, katılımcıların göreceli konumundaki değişikliği yüzde olarak ifade edilen bir histogram şeklinde gösterir. 100 ile +% 100 arasında değişir ve COT Endeksi veya Willco Endeksi verileri üzerinden hesaplanır. Göstergenin mutlak değerleri varsayılan eşik seviyesi olan %40'ı aştığında ters sinyaller oluşur.

MetaCOT serisinin diğer göstergeleri trend göstergeleri iken, Hareket Endeksi bir dürtü göstergesidir, yani piyasa katılımcılarının pozisyonlarında keskin bir değişiklik gösterir. Bu nedenle, gösterge diğer MetaCOT serisi göstergelerle birlikte analizler için vazgeçilmez hale gelir. Ayrıca, Hareket Endeksi CFTC raporlarına erişim sağlayan diğer programlarda mevcut değildir. Bu nedenle, MetaTrader platformu ve MetaCOT seti, CFTC raporlarının kapsamlı analizi için alternatif bir çözümdür.

Bu göstergenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli İşlemler Piyasası Ticaretinin Sırları. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin" adlı kitabında ve aynı adlı makalede bulabilirsiniz Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • Veriler Üzerinden Hesaplama - Hesaplama için veri olarak iki göstergeden birini seçmenizi sağlar: COT Endeksi (klasik sürüm) veya Willco Endeksi (gelişmiş sürüm);
  • Dönem - COT Endeksi hesaplama dönemi, Hareket Endeksinin kendisinin hesaplandığı gösterge. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;
  • Hareket Türü - Endeks hesaplama türü. Gösterge hem klasik COT endeksi hem de Willco üzerinden hesaplanabilir;
  • Hareket Dönemi - COT Endeksinin mevcut değeri ile N dönem önceki aynı değeri arasındaki farktır.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge, göstergenin ortak bir alt penceresinde birkaç katılımcı grubunun görüntülenmesi de dahil olmak üzere MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilebilir.

52 Haftalık Hareket Endeksi Grafiği


'Ayrıştırılmış COT' (D-COT) raporlarının analizi

MetaCOT 2 D-COT Mutlak Konum

Mutlak pozisyon göstergesi, Ayrıştırılmış COT raporunun her bir katılımcı grubunun açık pozisyon dinamiklerini veya tüccar sayısını gösterir. Aşağıdaki grupları içerir:

  • Tüm piyasa katılımcılarının Toplam Açık Pozisyonu (Açık Pozisyon);
  • Üreticinin Uzun pozisyonu (Üretici/Merchart/İşlemci/Kullanıcı Uzun);
  • Üreticinin kısa pozisyonu (Üretici/Merchart/İşlemci/Kullanıcı Kısa);
  • Swap dealerlarının toplam uzun pozisyonu (Swap Dealers Long);
  • Swap dealerlarının toplam kısa pozisyonu (Swap Dealers Short);
  • Toplam Swap Satıcıları Yayılma pozisyonu (Swap Satıcıları Yayılma);
  • Yönetilen Para Uzun pozisyonu;
  • Para yöneticilerinin toplam kısa pozisyonu (Yönetilen Para Kısa);
  • Teminat altındaki para yöneticilerinin toplam pozisyonu (Managed Money Spreading);
  • Diğer Raporlanabilir Yatırımcıların Toplam Uzun Pozisyonu (Diğer Raporlanabilir Uzun);
  • Diğer raporlanabilir yatırımcıların toplam kısa pozisyonu (Diğer Raporlanabilir Kısa);
  • Diğer Raporlanabilir Yayılma Diğer raporlanabilir tacirlerin toplam pozisyonu ;
  • Raporlanamayan Pozisyonlar Uzun;
  • Raporlanamayan tacirlerin toplam kısa pozisyonu (Raporlanamayan Kısa Pozisyonlar);

Aşağıda gösterge parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - D-COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Sadece Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - D-COT rapor katılımcılarından oluşan bir grup. Yukarıda listelenen grupları içerir;

İleri düzey kullanıcılar için, özel blogda bulunabilecek ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Genellikle, katılımcı gruplarından birinin aşırı değerleri, küresel piyasanın tersine döneceğinin habercisidir. Bu gösterge bu değerleri göstererek gelecekte potansiyel tersine dönüşlere işaret etmektedir:

Ayrıştırılmış COT raporu, katılımcıların mutlak pozisyonlarının tablosu

MetaCOT 2 D-COT Mutlak Değişimler

MetaCOT 2 D-COT Mutlak Değişiklikler piyasa katılımcıları tarafından tutulan sözleşme sayısındaki değişiklikleri gösterir. Gösterge tarafından görüntülenen veriler D-COT raporunun kendisinde, aynı adı taşıyan "Taahhütlerdeki Değişiklikler" bölümünde mevcuttur:


Ayrıştırılmış COT raporu, orijinal rapor formatı

Ancak, sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikler sadece bir önceki yayın haftası ile değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihi ile karşılaştırmalı olarak da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile yapılandırılabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzde şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile ayarlanabilir).

Göstergenin temel parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - D-COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Sadece Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - D-COT raporunun katılımcı grubu. Açık faiz, uzun ve kısa taraf ticari olmayan tüccarlar, operatörler ve raporlanmamış tüccarları içerir;
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, mevcut değer ile bir hafta önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu göstergenin en iyi şekilde MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birlikte kullanıldığını ve böylece temel piyasa resminin en doğru ve kapsamlı analizini ürettiğini anlamak önemlidir.

Ayrıştırılmış COT raporu: mutlak pozisyonlardaki değişim dinamikleri

Ayrıştırılmış COT raporu: mutlak pozisyonlardaki değişim dinamikleri

MetaCOT 2 D-COT Netto Pozisyonu

MetaCOT 2 D-COT Netto Position, Ayrıştırılmış Yatırımcı Taahhütleri (D-COT) raporlarını analiz eder ve COT raporları için hesaplanan klasik Netto Position göstergesinin bir benzeridir.

D-COT Netto Pozisyonu piyasa katılımcılarının net pozisyonlarının bir göstergesidir. Tüccar gruplarından birinin uzun ve kısa pozisyonları arasındaki farkın yanı sıra tüm piyasanın toplam açık faizini gösterir. Gösterge, ana emtia piyasalarındaki arz ve talep dinamiklerinin analiz edilmesini sağlar. Yukarı yönlü eğilimler emtiaya yönelik talepteki artışla teyit edilirken, fiyatlardaki düşüş de talepteki düşüşle teyit edilmelidir. Bu göstergelerdeki farklılıklar, potansiyel bir piyasa tersine dönüşünün önemli bir sinyalini verir.

Bu göstergenin hesaplanma metodolojisi hakkında daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Yapmanın Sırları. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin".

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - D-COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - D-COT rapor katılımcıları grubu.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge emtia piyasalarını (metaller, petrol ve gaz, gıda, hammaddeler) analiz etmek için tasarlanmıştır. Finansal piyasaları (para birimleri, endeksler, tahviller) analiz etmek için TFF serisi göstergeleri kullanın, özellikle TFF Netto Position göstergesini kullanabilirsiniz.

Ayrıştırılmış COT raporu, katılımcıların net pozisyon tablosu

Ayrıştırılmış COT raporu, katılımcıların net pozisyonlarının tablosu

MetaCOT 2 D-COT Netto Değişiklikleri

MetaCOT 2 D-COT Netto Değişiklikleri piyasa katılımcılarının net pozisyonlarındaki değişiklikleri gösterir. Piyasa katılımcıları ve ellerindeki sözleşmelerin sayısı hakkındaki bilgiler CFTCABD Emtia vadeli işlemler ticaret komisyonu tarafından yayınlanan D-COT raporlarından alınmıştır. Gösterge verileri, D-COT raporunun "Taahhütlerdeki Değişimler" bölümünde verilen değerlere benzerdir, tek fark yatırımcıların mutlak değil net pozisyonları için hesaplanmış olmalarıdır. Buna ek olarak, sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikler sadece bir önceki yayın haftasına kıyasla değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihine kıyasla da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile yapılandırılabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzde şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile ayarlanabilir).

Göstergenin ana parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - D-COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Sadece Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Netto Group of Traders - D-COT raporunun net katılımcı grubu.
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, mevcut değer ile bir hafta önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur, bunları özel blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılıklar.

Ayrıştırılmış COT raporu, katılımcıların net pozisyonlarındaki değişikliklerin tablosu

Ayrıştırılmış COT raporu, katılımcıların net pozisyonlarındaki değişikliklerin grafiği

MetaCOT 2 D-COT Endeksi

D-COT Endeksi, piyasanın aşırı alım ve aşırı satım noktalarını belirlemek için kullanılan en popüler, etkili ve basit göstergedir. D-COT (Disaggregated Commitments of Traders) raporundan alınan yatırımcıların net pozisyonlarına ilişkin verilere dayanarak Stokastik osilatör formülü kullanılarak hesaplanır. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri, piyasanın aşırı alım ve aşırı satım anlarını göstermekte ve bu seviyelere ulaştıktan sonra fiyatların sık sık tersine döndüğünü işaret etmektedir.

Bu göstergenin hesaplanma metodolojisi hakkında daha fazla bilgiyi Larry Williams'ın "Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Yapmanın Sırları" adlı kitabından okuyabilirsiniz. İçeridekilerle birlikte hareket edin".

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - D-COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - D-COT raporu katılımcılarından oluşan bir grup;
  • COT Endeksi Dönemi - COT endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;

Bu gösterge emtia piyasalarını (metaller, petrol ve gaz, gıda, hammaddeler) analiz etmek için tasarlanmıştır. Finansal piyasaları (para birimleri, endeksler, tahviller) analiz etmek için TFF serisi göstergelerini, özellikle de TFF Endeks göstergesini kullanabilirsiniz.

52 Haftalık Ayrıştırılmış COT Endeksi Grafiği, Altın

52 Haftalık Ayrıştırılmış COT Endeksi Grafiği, Altın

MetaCOT 2 D-COT Williams Ticari Endeksi (Willco)

Williams Ticari Endeksi (Williams Commercial Index) ya da kısaca Willco, Larry Williams tarafından geliştirilmiştir ve klasik gösterge D-COT Endeksinin en gelişmiş versiyonudur. İkincisinden farklı olarak Willco sadece katılımcı gruplarının uç değerlerini dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda bunları toplam açık faizle de ilişkilendirir. Bu nedenle, Willco'nun tüm piyasa klasik D-COT Endeksi göstergesine göre ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi gibi, bir osilatördür ve değerlerini sıfırdan yüzde yüze kadar değiştirir. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri, aşırı alım ve aşırı satım piyasası anlarını gösterir ve bu seviyelere ulaştıktan sonra potansiyel bir fiyat dönüşüne işaret eder.

Bu göstergenin hesaplanma metodolojisi hakkında daha fazla bilgiyi Larry Williams'ın "Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Yapmanın Sırları" adlı kitabından okuyabilirsiniz. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin".

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - D-COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - D-COT raporu katılımcılarından oluşan bir grup;
  • Willco Endeksi Dönemi - Willco Endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;

Bu gösterge emtia piyasalarını (metaller, petrol ve gaz, gıda ürünleri, hammaddeler) analiz etmek için tasarlanmıştır. Finansal piyasaları (para birimleri, endeksler, tahviller) analiz etmek için TFF serilerinin göstergelerini kullanın, özellikle Williams Commercial Index TFF göstergesini kullanabilirsiniz.

52 Haftalık Ayrıştırılmış Willco Grafiği, Altın

52 Haftalık Ayrıştırılmış Willco Grafiği, Altın

MetaCOT 2 D-COT Hareket İndeksi

Hareket Endeksi ilk olarak Steve Breeze tarafından önerilmiş ve "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence" adlı kitabında açıklanmıştır. CFTC raporlarını analiz eden tüccarlar arasında hızla popülerlik kazanmış ve piyasa katılımcıları arasında pozisyon dengesizliğine yol açan keskin değişiklikleri bulmak için klasik ve birçok yönden benzersiz bir araç haline gelmiştir. Gösterge, dalgalanmalarda işlem yapmak için en uygun olanıdır.

Gösterge, katılımcıların göreceli pozisyonlarındaki değişikliği yüzde olarak ifade edilen bir histogram şeklinde gösterir. 100 ile +% 100 arasında değişir ve D-COT Endeksi veya Willco Endeksi verileri üzerinden hesaplanır. Göstergenin mutlak değerleri varsayılan eşik seviyesi olan %40'ı aştığında ters sinyaller oluşur.

MetaCOT serisinin diğer göstergeleri trend göstergeleri iken, Hareket Endeksi bir dürtü göstergesidir, yani piyasa katılımcılarının pozisyonlarında keskin bir değişiklik gösterir. Bu nedenle, gösterge diğer MetaCOT serisi göstergelerle birlikte analizler için vazgeçilmez hale gelir. Ayrıca, Hareket Endeksi CFTC raporlarına erişim sağlayan diğer programlarda mevcut değildir.

Bu göstergenin hesaplama metodolojisi hakkında daha fazla bilgiyi Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar makalesinde okuyabilirsiniz.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - D-COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - D-COT raporu katılımcılarından oluşan bir grup;
  • Dönem - COT veya Willco endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;
  • Hareket Dönemi - İki endeks noktası arasındaki dönem. Varsayılan değer 6 haftadır;
  • Hareket Türü - Endeks hesaplama türü. Gösterge hem klasik D-COT endeksi hem de Willco üzerinden hesaplanabilir;
  • KritikDeğer - Göstergenin olası bir trend değişikliğine işaret edeceğikritik değer.

Bu gösterge emtia piyasalarını (metaller, petrol ve gaz, gıda, hammaddeler) analiz etmek için tasarlanmıştır. Finansal piyasaları (para birimleri, endeksler, tahviller) analiz etmek için TFF serilerinin göstergelerini kullanın, özellikle Hareket Endeksi TFF göstergesini kullanabilirsiniz.

52 Haftalık Ayrıştırılmış Hareket Endeksi Grafiği, Altın

52 Haftalık Hareket Endeksi Grafiği, Altın

'Finansal Vadeli İşlemlerde Tüccarlar' (TFF) raporlarının analizi

MetaCOT 2 TFF Mutlak Pozisyon

Mutlak pozisyon göstergesi, açık pozisyonların dinamiklerini veya Finansal Vadeli İşlemler rapor katılımcılarındaki her bir Tüccar grubunun tüccar sayısını gösterir. Aşağıdaki grupları içerir:

  • Tüm piyasa katılımcılarının Toplam Açık Pozisyonu (Açık Pozisyon);
  • Aracıların, işlem organizatörlerinin uzun pozisyonları (Dealer/Intermediary Long);
  • İşlemleri düzenleyen aracıların kısa pozisyonları (Dealer/Intermediary Short);
  • Dealer/Aracı Yayılma pozisyonları;
  • Varlık Yöneticisi Uzun pozisyonları;
  • Varlık Yöneticisi Kısa pozisyonları;
  • Varlık Yöneticisi Yayılma pozisyonları;
  • Kaldıraç Fonları Uzun pozisyonlar;
  • Kaldıraç Fonları Kısa pozisyonlar;
  • Kaldıraç Fonları Yayılma pozisyonları;
  • Diğer raporlama yapan traderların uzun pozisyonları (Kaldıraç Fonları Uzun);
  • Diğer hesap verebilir tacirlerin kısa pozisyonları (Kaldıraç Fonları Kısa);
  • Diğer hesap verebilir tacirlerin Kaldıraç Fonları Yayılma pozisyonları;
  • Raporlanamayan Pozisyon Uzun;
  • Raporlanamayan Kısa Pozisyon;

Gösterge parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Raporun Kaynağı - TFF raporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - TFF rapor katılımcıları grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Genellikle, katılımcı gruplarından birinin aşırı değerleri, küresel piyasanın tersine döneceğinin habercisidir. Bu gösterge bu değerleri göstererek gelecekte potansiyel tersine dönüşlere işaret etmektedir:

TFF Raporu, Bayilerin Mutlak Pozisyonları Grafiği, Rus Rublesi

TFF Raporu, Bayilerin Mutlak Pozisyonları Grafiği, Rus Rublesi

MetaCOT 2 TFF Mutlak Değişimler

MetaCOT 2 TFF Mutlak Değişiklikler piyasa katılımcıları tarafından tutulan sözleşme sayısındaki değişiklikleri gösterir. Gösterge tarafından görüntülenen veriler TFF raporunun kendisinde, aynı adı taşıyan "Değişiklikler" bölümünde mevcuttur:

TFF raporu, orijinal format

TFF raporu, orijinal format

Ancak, sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikler sadece bir önceki yayın haftası ile değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihi ile karşılaştırmalı olarak da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile yapılandırılabilir);
  • Değişiklikler yalnızca sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzde şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile ayarlanabilir).

Göstergenin temel parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - D-COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Sadece Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - D-COT raporunun katılımcı grubu. Açık faiz, uzun ve kısa taraf ticari olmayan tüccarlar, operatörler ve raporlanmamış tüccarları içerir;
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, mevcut değer ile bir hafta önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu göstergenin en iyi şekilde MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birlikte kullanıldığını ve böylece temel piyasa resminin en doğru ve kapsamlı analizini ürettiğini anlamak önemlidir.

TFF raporu, bayilerin mutlak pozisyonlarındaki değişim dinamikleri, Rus rublesi

TFF raporu, bayilerin mutlak pozisyonlarındaki değişim dinamikleri, Rus rublesi

MetaCOT 2 TFF Netto Pozisyonu

TFF Netto Pozisyon piyasa katılımcılarının net pozisyonlarının bir göstergesidir. Tüccar gruplarından birinin uzun ve kısa pozisyonları arasındaki farkın yanı sıra tüm piyasanın toplam açık faizini gösterir. Gösterge, ana finans piyasalarındaki arz ve talep dinamiklerini analiz etmeyi sağlar. Yükseliş trendleri emtiaya olan talebin artmasıyla, fiyatlardaki düşüş ise talebin azalmasıyla teyit edilmelidir. Bu göstergelerdeki farklılıklar, piyasanın tersine dönme potansiyeline dair önemli bir sinyal verir.

Bu göstergenin hesaplanma metodolojisi hakkında daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Yapmanın Sırları. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin".

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - TFFraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - TFF rapor katılımcıları grubu.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge finansal piyasaları (para birimleri, endeksler, tahviller) analiz etmek için tasarlanmıştır. Emtia piyasalarını (metaller, petrol ve gaz, gıda, hammadde) analiz etmek için D-COT serisinin göstergelerini kullanın, özellikle D-COT Netto Position göstergesini kullanabilirsiniz.

TFF raporu, katılımcıların net pozisyonları tablosu

TFF raporu, katılımcıların net pozisyonları tablosu

MetaCOT 2 TFF Netto Değişiklikleri

MetaCOT 2 TFF Netto Değişiklikleri piyasa katılımcılarının net pozisyonlarındaki değişiklikleri gösterir. Piyasa katılımcıları ve ellerindeki sözleşmelerin sayısı hakkındaki bilgiler CFTCABD Emtia vadeli işlemler ticaret komisyonu tarafından yayınlanan TFF raporlarından alınmıştır. Gösterge verileri TFF raporunun"Taahhütlerdeki Değişiklikler" bölümünde verilen değerlere benzerdir, tek fark yatırımcıların mutlak değil net pozisyonları için hesaplanmış olmalarıdır. Buna ek olarak, sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikler sadece bir önceki yayın haftasına kıyasla değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihine kıyasla da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile yapılandırılabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzde şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile ayarlanabilir).

Göstergenin ana parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - TFF raporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Netto Group of Traders - TFF raporununnet katılımcı grubu.
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, mevcut değer ile bir hafta önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur, bunları özel blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılıklar.

TFF raporu, katılımcıların net pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

TFF raporu, katılımcıların net pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

MetaCOT 2 TFF Endeksi

TFF Endeksi, piyasanın aşırı alım ve aşırı satım noktalarını belirlemek için kullanılan en popüler, etkili ve basit göstergedir. Stokastik osilatör formülü kullanılarak TFF (Traders in Financial Futures) raporundan alınan tüccarların net pozisyonlarına ilişkin veriler temelinde hesaplanır. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri, piyasanın aşırı alım ve aşırı satım anlarını gösterir ve bu seviyelere ulaştıktan sonra olası bir fiyat dönüşüne işaret eder.

Bu göstergenin hesaplanma metodolojisi hakkında daha fazla bilgiyi Larry Williams'ın "Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Yapmanın Sırları" adlı kitabından okuyabilirsiniz. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin".

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - TFFraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - TFF raporunun katılımcı grubu;
  • COT Endeksi Dönemi - COT endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;

Deneyimli kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur. Bunlar hakkında özel bir blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge finansal piyasaları (para birimleri, endeksler, tahviller) analiz etmek için tasarlanmıştır. Emtia piyasalarını (metaller, petrol ve gaz, gıda, hammaddeler) analiz etmek için D-COT serisinin göstergelerini kullanın, özellikle D-COT Endeksi göstergesini kullanabilirsiniz.

52 haftalık TFF endeksi grafiği, İngiliz Sterlini

52 haftalık TFF endeksi grafiği, İngiliz sterlini

MetaCOT 2 TFF Williams Ticari Endeksi (Willco)

Williams Ticari Endeksi (Williams Commercial Index) ya da kısaca Willco, Larry Williams tarafından geliştirilmiştir ve klasik TFF Endeksi göstergesinin en gelişmiş versiyonudur. İkincisinden farklı olarak Willco sadece katılımcı gruplarının uç değerlerini dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda bunları toplam açık faizle de ilişkilendirir. Dolayısıyla, Willco'nun tüm piyasa klasik TFF Endeksi göstergesine göre ağırlıklı bir gösterge olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi gibi, bir osilatördür ve değerlerini sıfırdan yüzde yüze kadar değiştirir. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri, aşırı alım ve aşırı satım piyasası anlarını gösterir ve bu seviyelere ulaştıktan sonra potansiyel bir fiyat dönüşüne işaret eder.

Bu göstergenin hesaplanma metodolojisi hakkında daha fazla bilgiyi Larry Williams'ın "Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Yapmanın Sırları" adlı kitabından okuyabilirsiniz. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin".

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - TFFraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - TFF raporu katılımcılarından oluşan bir grup;
  • Willco Endeksi Dönemi - Willco Endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;

Deneyimli kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur, bunları özel bir blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge finansal piyasaları (para birimleri, endeksler, tahviller) analiz etmek için tasarlanmıştır. Emtia piyasalarını (metaller, petrol ve gaz, gıda, hammaddeler) analiz etmek için D-COT serisinin göstergelerini kullanın, özellikle Williams Ticari Endeksi D-COT göstergesini kullanabilirsiniz.

52 Haftalık TFF Willco Grafiği, Rus Rublesi

52 haftalık TFF Willco grafiği, Rus rublesi

MetaCOT 2 TFF Hareket Endeksi

Hareket Endeksi ilk olarak Steve Breeze tarafından önerilmiş ve "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence" adlı kitabında açıklanmıştır. CFTC raporlarını analiz eden tüccarlar arasında hızla popülerlik kazanmış ve piyasa katılımcıları arasında pozisyon dengesizliğine yol açan keskin değişiklikleri bulmak için klasik ve birçok yönden benzersiz bir araç haline gelmiştir. Gösterge, dalgalanmalarda işlem yapmak için en uygun olanıdır.

Gösterge, katılımcıların göreceli pozisyonlarındaki değişikliği yüzde olarak ifade edilen bir histogram şeklinde gösterir. 100 ile +% 100 arasında değişir ve TFF Endeksi veya Willco Endeksi göstergesinin verileri üzerinden hesaplanır. Göstergenin mutlak değerleri varsayılan eşik seviyesi olan %40'ı aştığında ters sinyaller oluşur.

MetaCOT serisinin diğer göstergeleri trend göstergeleri iken, Hareket Endeksi bir dürtü göstergesidir, yani piyasa katılımcılarının pozisyonlarında keskin bir değişiklik gösterir. Bu nedenle, gösterge diğer MetaCOT serisi göstergelerle birlikte analizler için vazgeçilmez hale gelir. Ayrıca, Hareket Endeksi CFTC raporlarına erişim sağlayan diğer programlarda mevcut değildir.

Bu göstergenin hesaplama metodolojisi hakkında daha fazla bilgiyi Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar makalesinde okuyabilirsiniz.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - TFFraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - TFF rapor katılımcıları grubu;
  • Dönem - COT veya Willco endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;
  • Hareket Dönemi - İki endeks noktası arasındaki dönem. Varsayılan değer 6 haftadır;
  • Hareket Türü - Endeks hesaplama türü. Gösterge hem klasik TFF endeksi hem de Willco üzerinden hesaplanabilir;
  • KritikDeğer - Göstergenin olası bir trend değişikliğine işaret edeceğikritik değer.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge emtia piyasalarını (metaller, petrol ve gaz, gıda, hammaddeler) analiz etmek için tasarlanmıştır. Finansal piyasaları (para birimleri, endeksler, tahviller) analiz etmek için TFF serisi göstergeleri kullanın, özellikle Movement Index D-COT göstergesini kullanabilirsiniz.

52 Haftalık TFF Hareket Endeksi Grafiği, İngiliz Sterlini

52 haftalık TFF Hareket Endeksi Grafiği, İngiliz Sterlini

COT raporlarının 'En Büyük Tüccarlar' bölümünün analizi

MetaCOT 2 L-COT Mutlak Konum

Gösterge, toplam açık pozisyon sayısına (açık faiz) göre büyük piyasa katılımcılarının pozisyonlarını gösterir. COT raporunda büyük katılımcılar aşağıdaki şekilde ayrılmıştır:

  • En büyük mutlak pozisyona göre (Brüt Pozisyona Göre). Buna karşılık, iki alt gruba ayrılır:
    • En büyük dört tüccarın mutlak pozisyonları (4 veya Daha Az Tüccar);
    • En büyük sekiz tüccarın mutlak pozisyonları (8 veya Daha Az Tüccar);
  • Net Pozisyona Göre. Buna karşılık, bu da iki alt gruba ayrılır:
    • En büyük dört tüccarın Net Pozisyonları (4 veya Daha Az Tüccar);
    • En büyük sekiz tüccarın net pozisyonları (8 veya Daha Az Tüccar);

Dolayısıyla, analiz için 4 grup mevcuttur: mutlak pozisyonlar için en büyük 4, 8 tacir ve net pozisyonlar için en büyük 4 ve 8 tacir. Bu gösterge verileri doğrudan COT raporunda mevcuttur:

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Rapor Kaynağı - L-COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Sadece Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - L-COT raporu katılımcılarından oluşan bir grup. Yukarıda listelenen dört gruptan birini içerir;

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda bulunabilecek ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Başlıca katılımcıların pozisyonlarının dinamikleri aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

COT raporu: başlıca piyasa katılımcılarının tablosu

COT raporu: başlıca piyasa katılımcılarının tablosu


MetaCOT 2 L-COT Mutlak Değişimler

MetaCOT 2 L-COT Mutlak Değişiklikler, büyük piyasa katılımcıları tarafından tutulan sözleşme sayısındaki değişiklikleri gösterir.

Sunulan gösterge aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikleri gösterir. Bunlar yalnızca bir önceki yayın haftasıyla değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihiyle karşılaştırmalı olarak da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile ayarlanabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzdeler şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile yapılandırılabilir).

Göstergenin ana parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun başlıca katılımcılarının grubu. Yukarıda açıklanan dört grubu içerir;
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, mevcut değer ile bir hafta önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu göstergenin en iyi şekilde MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birlikte kullanıldığını ve böylece temel piyasa resminin en doğru ve kapsamlı analizini sağladığını anlamak önemlidir.

COT raporu: başlıca katılımcıların pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

COT raporu: başlıca katılımcıların pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

MetaCOT 2 L-COT Netto Pozisyonu

Başlıca piyasa katılımcılarının net pozisyonları göstergesi, hem net hem de mutlak pozisyonlar açısından başlıca katılımcıların uzun ve kısa pozisyonları arasındaki farkı göstermektedir.

  • En büyük dört tüccarın mutlak pozisyonu;
  • En büyük dört tüccarın net pozisyonu;
  • En büyük sekiz tüccarın mutlak pozisyonu;
  • En büyük sekiz tüccarın net pozisyonu;

Genellikle, katılımcı gruplarından birinin net pozisyonunun aşırı değerleri, küresel piyasanın tersine döneceğinin habercisidir. Bu gösterge, bu değerleri göstererek gelecekte potansiyel tersine dönüşlere işaret eder. Göstergenin ana parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Raporun Kaynağı - COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - büyük katılımcılardan oluşan bir grup;

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda bulunabilecek ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge, göstergenin ortak bir alt penceresinde birkaç katılımcı grubunun görüntülenmesi ve göstergenin kendi verileri üzerinde standart teknik göstergelerin hesaplanması dahil olmak üzere MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilebilir. Bu göstergenin en iyi şekilde diğer MetaCOT serisi göstergelerle birlikte kullanıldığını ve böylece temel piyasa resminin en doğru ve kapsamlı analizini ürettiğini anlamak önemlidir.

COT raporu: başlıca katılımcıların net pozisyonları tablosu

COT raporu: başlıca katılımcıların net pozisyonları tablosu

MetaCOT 2 L-COT Netto Değişiklikleri

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes, büyük piyasa katılımcılarının net pozisyonlarındaki değişiklikleri gösterir. Sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikleri görüntüler. Bunlar yalnızca bir önceki yayın haftasıyla değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihiyle karşılaştırmalı olarak da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile ayarlanabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzdeler şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile yapılandırılabilir).

Göstergenin ana parametreleri ve değerleri aşağıda verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COT raporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Netto Group of Traders - COT raporundaki büyük katılımcıların net grubu;
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, mevcut değer ile bir hafta önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur. Bunlar hakkında özel bir blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge, göstergenin ortak bir alt penceresinde birkaç katılımcı grubunun görüntülenmesi de dahil olmak üzere MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilebilir. Bu, temel ve teknik piyasa analizinde yüksek esneklik sağlar. Bu göstergenin en iyi şekilde MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birlikte kullanıldığını ve böylece temel piyasa resminin en doğru ve kapsamlı analizini ürettiğini anlamak önemlidir.

COT raporu: başlıca katılımcıların net pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

COT raporu: başlıca katılımcıların net pozisyonlarındaki değişim dinamikleri


MetaCOT 2 L-COT Endeksi

L-COT Endeksi, büyük piyasa katılımcılarının verileri üzerinden hesaplanan klasik bir COT Endeksidir. Bu veriler göreceli olduğundan ve büyük katılımcıların elindeki sözleşmelerin toplam açık pozisyona oranını gösterdiğinden, L-COT Endeksi Willco'nun L-COT göstergesi ile tamamen aynıdır. Bu nedenle, L-COT Endeksi ayrı bir gösterge olarak mevcut değildir.

MetaCOT 2 L-COT Williams Ticari Endeksi (Willco)

Willco olarak kısaltılan L-COT Williams Ticari Endeksi, Larry Williams tarafından geliştirilmiştir ve klasik COT Endeksi göstergesinin en gelişmiş versiyonudur. İkincisinden farklı olarak Willco sadece katılımcı gruplarının uç değerlerini dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda bunları toplam açık faizle de ilişkilendirir. Dolayısıyla, Willco'nun tüm piyasaya göre ağırlıklandırılmış klasik bir COT Endeksi göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi gibi, bir osilatördür ve değerlerini sıfırdan yüzde yüze kadar değiştirir. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri piyasanın aşırı alım ve aşırı satım anlarına işaret eder ve bu seviyelere ulaştıktan sonra fiyatların sık sık tersine döndüğüne işaret eder. Yatırımcıların net pozisyonlarına ilişkin veriler hesaplama için temel olarak kullanılır (bkz. MetaCOT 2 Netto Positions göstergesi).

Bu göstergenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli işlemler piyasasında işlem yapmanın sırları. İçerdekilerle birlikte hareket edin" adlı kitabında ve aynı adlı makalede Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • COTEndeksi Dönemi - COT endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilmelidir, bu durumda temel ve teknik piyasa analizinde daha yüksek bir doğruluk elde edilir.

COT Endeksi büyük katılımcıların pozisyonları üzerine inşa edilmiştir

Başlıca katılımcıların pozisyonlarına dayalı COT Endeksi

MetaCOT 2 L-COT Hareket İndeksi

Gösterge, katılımcıların göreceli konumundaki değişikliği yüzde olarak ifade edilen bir histogram şeklinde gösterir. 100 ile +% 100 arasında değişir ve COT Endeksi veya Willco Endeksi verileri üzerinden hesaplanır. Göstergenin mutlak değerleri varsayılan eşik seviyesi olan %40'ı aştığında ters sinyaller oluşur.

MetaCOT serisinin diğer göstergeleri trend göstergeleri iken, Hareket Endeksi bir dürtü göstergesidir, yani piyasa katılımcılarının pozisyonlarında keskin bir değişiklik gösterir. Bu nedenle, gösterge diğer MetaCOT serisi göstergelerle birlikte analizler için vazgeçilmez hale gelir. Ayrıca, Hareket Endeksi CFTC raporlarına erişim sağlayan diğer programlarda mevcut değildir. Bu nedenle, MetaTrader platformu ve MetaCOT seti, CFTC raporlarının kapsamlı analizi için alternatif bir çözümdür.

Bu göstergenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli İşlemler Piyasası Ticaretinin Sırları. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin" adlı kitabında ve aynı adlı makalede bulabilirsiniz Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Rapor Kaynağı - COTraporunun türü. İki tür rapor vardır: Yalnızca Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar;
  • Yatırımcı Grubu - COT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • Veriler Üzerinden Hesaplama - Hesaplama için veri olarak iki göstergeden birini seçmenizi sağlar: COT Endeksi (klasik sürüm) veya Willco Endeksi (gelişmiş sürüm);
  • Dönem - COT Endeksi hesaplama dönemi, Hareket Endeksinin kendisinin hesaplandığı gösterge. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;
  • Hareket Türü - Endeks hesaplama türü. Gösterge hem klasik COT endeksi hem de Willco üzerinden hesaplanabilir;
  • Hareket Dönemi - COT Endeksinin mevcut değeri ile N dönem önceki aynı değeri arasındaki farktır.

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge, göstergenin ortak bir alt penceresinde birkaç katılımcı grubunun görüntülenmesi de dahil olmak üzere MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilebilir.

Başlıca katılımcıların pozisyonlarına dayalı Hareket Endeksi

Büyük katılımcıların pozisyonlarına dayalı Hareket Endeksi

'Commodity Index Trader Supplement' (CIT) raporlarının analizi

Commodity Index Trader Supplement raporu, bazı emtia piyasaları için klasik COT raporunun genişletilmiş bir versiyonudur. Aşağıdaki piyasalar için üretilmiştir:

  • Buğday;
  • Kakao
  • Kahve
  • Pamuk;
  • Kesim için beslenen sığırlar;
  • Canlı sığır;
  • Domuz eti;
  • Şeker
  • Tahıllar;
  • Soya fasulyesi (fasulye, yağ, un);

COT raporunun ana gruplarına ek olarak, CIT raporu endeks tüccarlarının uzun ve kısa pozisyonları hakkında bilgi içerir(CIT Long All ve CIT Short All). Aksi takdirde, COT raporunu tekrarlar. Bu rapor türü yalnızca vadeli işlemler ve opsiyonlar için kullanılabilir.

MetaCOT 2 CIT Mutlak Pozisyon

Mutlak pozisyon göstergesi, açık pozisyonların dinamiklerini veya her bir CIT raporu katılımcısı grubunun tüccar sayısını gösterir. Aşağıdaki grupları içerir:

  • Tüm piyasa katılımcılarının Toplam Açık Faizi (Açık Faiz);
  • Uzun pozisyon veya ticari olmayan tüccarların sayısı (Ticari Olmayan Uzun);
  • Kısa pozisyon veya ticari olmayan tüccar sayısı (Ticari Olmayan Kısa);
  • Ticari Olmayan Spread pozisyonu veya kapsanan tüccar sayısı (Ticari Olmayan Spread);
  • Uzun pozisyon veya operatör sayısı (Operatörler Uzun);
  • Kısa pozisyon veya operatör sayısı (Operatör Kısa);
  • Toplam Raporlanabilir Uzun pozisyonlar (Toplam Raporlanabilir Uzun);
  • Hesap verebilir tacirlerin Toplam Raporlanabilir Kısa pozisyonları (Toplam Raporlanabilir Kısa);
  • Raporlanamayan veya küçük tacirlerin uzun pozisyonu (Raporlanamayan Uzun);
  • Raporlanamayan veya küçük tacirlerin kısa pozisyonları (Raporlanamayan Kısa);
  • Endeks tacirlerinin uzun pozisyonu (CIT Long All);
  • Endeks tüccarlarının kısa pozisyonu (CIT Long All);

Göstergenin bir ana parametresi vardır:

  • Yatırımcı Grubu - CIT raporundaki katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur, bunlar hakkında özel bir blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Aşağıdaki grafik endeks yatırımcılarının toplam uzun ve kısa pozisyonlarını göstermektedir:

CIT raporu: endeks tüccarlarının pozisyon grafiği

CIT Raporu: Endeks Yatırımcılarının Pozisyonlarının Grafiği


MetaCOT 2 CIT Mutlak Değişimler

MetaCOT 2 CIT Mutlak Değişiklikler, piyasa katılımcıları tarafından tutulan sözleşme sayısındaki değişiklikleri gösterir. Gösterge tarafından görüntülenen veriler CIT raporunun kendisinde, aynı adı taşıyan "Taahhütlerdeki Değişiklikler" bölümünde mevcuttur.

Ancak, sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikler sadece bir önceki yayın haftası ile değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihi ile karşılaştırmalı olarak da görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile yapılandırılabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzde şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile ayarlanabilir).

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Tüccar Grubu - CIT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, bir hafta önceki mevcut ve önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişimin görüntülenmesi anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur, bunları özel blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

CIT Raporu: Endeks yatırımcılarının pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

CIT raporu: endeks tüccarlarının pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

MetaCOT 2 CIT Netto Pozisyonu

Piyasa katılımcılarının net pozisyonlarının göstergesi, CIT raporundaki tüccar gruplarından birinin uzun ve kısa pozisyonları arasındaki farkı gösterir. Görüntülenen grupların tam listesi aşağıdadır:

  • Tüm piyasa katılımcılarının toplam Açık Faizi (Açık Faiz);
  • Ticari olmayan tüccarların net pozisyonu (Netto Ticari Olmayan);
  • Ticari Olmayan Spread (Ticari Olmayan Spread);
  • Operatörlerin veya ticari tüccarların net pozisyonu (Netto Operators);
  • Endeks tüccarlarının net pozisyonu (Netto CIT All);
  • Raporlanamayan veya küçük tüccarların net pozisyonu (Netto Nonreportable);

Göstergenin bir ana parametresi vardır:

  • Yatırımcı Grubu - CIT raporundaki katılımcı grubu;

İleri düzey kullanıcılar için, özel blogda bulunabilecek ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

CIT raporu: endeks tüccarlarının net pozisyonları grafiği

CIT raporu: endeks tüccarlarının net pozisyonları grafiği


MetaCOT 2 CIT Netto Değişiklikleri

MetaCOT 2 CIT Netto Değişiklikleri, CIT raporuna göre piyasa katılımcılarının net pozisyonlarındaki değişiklikleri gösterir. Gösterge verileri, CIT raporunun"Taahhütlerdeki Değişik likler" bölümünde verilen değerlere benzer, tek fark, yatırımcıların mutlak pozisyonları için değil net pozisyonları için hesaplanır. Buna ek olarak, sunulan gösterge ek özelliklere sahiptir:

  • Sözleşme sayısındaki değişiklikler yalnızca bir önceki yayın haftasıyla karşılaştırmalı olarak değil, aynı zamanda raporun önceki herhangi bir tarihiyle de görüntülenebilir (İki Rapor Arasındaki Fark parametresi ile yapılandırılabilir);
  • Değişiklikler sadece sözleşmelerdeki mutlak değişiklikler şeklinde değil, aynı zamanda yüzde şeklinde de görüntülenebilir (Tip Değerleri parametresi ile ayarlanabilir).

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri yer almaktadır:

  • Netto Tüccar Grubu - CIT raporundakinet katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • İki Rapor Arasındaki Fark - Varsayılan değer olan bir, bir hafta önceki mevcut ve önceki değer arasındaki farkın hesaplanacağı anlamına gelir. İki değeri, mevcut değer ile iki hafta önceki değer arasındaki fark anlamına gelir, vb.
  • Tip Değerler - Mutlak Değerler değeri, sözleşme sayısındaki mutlak değişikliği görüntülemek anlamına gelir. Yüzde Değerleri, bu değişikliği önceki değerin yüzdesi olarak görüntüler.

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur, bunları özel blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

CIT Raporu: endeks tüccarlarının net pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

CIT Raporu: endeks tüccarlarının net pozisyonlarındaki değişim dinamikleri

MetaCOT 2 CIT Endeksi

CIT Endeksi, CIT raporlarından elde edilen verilerle hesaplanan klasik bir COT Endeksi göstergesidir. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri, piyasanın aşırı alım ve aşırı satım anlarını gösterir ve bu seviyelere ulaştıktan sonra fiyatların sık sık tersine döndüğüne işaret eder. Hesaplama, CIT raporunda sunulan tüccar gruplarından birinin net pozisyonlarına dayanmaktadır.

Bu göstergenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli işlemler piyasasında işlem yapmanın sırları. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin" adlı kitabında ve aynı adlı makalede Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Tüccarlar Grubu - CIT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • CITEndeksi Dönemi - CIT Endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 25, 52 ve 156 hafta;

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur, bunları özel blogda okuyabilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

52 haftalık CIT Endeksi Grafiği, Şeker

52 haftalık CIT Endeksi Grafiği, Şeker

MetaCOT 2 CIT Williams Ticari Endeksi (Willco)

Willco olarak kısaltılan Williams Commercial Index, Larry Williams tarafından geliştirilmiştir ve klasik CIT Index göstergesinin en gelişmiş versiyonudur. İkincisinden farklı olarak Willco sadece katılımcı gruplarının uç değerlerini dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda bunları toplam açık faizle de ilişkilendirir. Dolayısıyla, Willco'nun tüm piyasaya göre ağırlıklandırılmış klasik bir COT Endeksi göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi gibi, bir osilatördür ve değerlerini sıfırdan yüzde yüze kadar değiştirir. 0'dan %20'ye ve %80'den %100'e kadar olan gösterge değerleri, aşırı alım ve aşırı satım piyasası anlarını gösterir ve bu seviyelere ulaştıktan sonra fiyatların sık sık tersine döndüğüne işaret eder. Hesaplama, CIT raporundaki tüccarların net pozisyonlarına dayanmaktadır.

Bu göstergenin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı Larry Williams'ın kitabında bulunabilir: "Vadeli işlemler piyasasında işlem yapmanın sırları. İçeriden kişilerle birlikte hareket edin" adlı kitabında ve aynı adlı makalede Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Tüccarlar Grubu - COT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • CIT Endeksi Dönemi - CIT endeksi hesaplama dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;

İleri düzey kullanıcılar için, özel bir blogda okuyabileceğiniz ek parametreler de mevcuttur: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılık.

Bu gösterge MetaCOT serisinin diğer göstergeleriyle birleştirilmelidir, bu durumda temel ve teknik piyasa analizinde daha yüksek bir doğruluk elde edilir.

Grafik 52 haftalık CIT Willco, Buğday

Grafik 52 haftalık CIT Willco, Buğday

MetaCOT 2 CIT Hareket Endeksi

Gösterge, CIT endeksinin veya Willco'nun değişimini yüzde olarak ifade edilen bir histogram şeklinde gösterir. 100 ile +% 100 arasında değişir ve CIT Endeksi veya Willco Endeksi verileri üzerinden hesaplanır. Göstergenin mutlak değerleri varsayılan eşik seviyesi olan %40'ı aştığında ters sinyal oluşur.

MetaCOT serisinin diğer göstergeleri trend göstergeleri iken, Hareket Endeksi bir dürtü göstergesidir, yani piyasa katılımcılarının pozisyonlarındaki keskin bir değişikliği gösterir. Bu nedenle, gösterge diğer MetaCOT göstergeleriyle birlikte analiz için vazgeçilmez hale gelir.

Meta COT Projesi - MetaTrader 4 terminalinde CFTC raporlarını analiz etmek için yeni ufuklar makalesinde bu göstergeyi kullanma yolları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda göstergenin ana parametreleri ve değerleri verilmiştir:

  • Tüccarlar Grubu - CIT raporunun katılımcı grubu. Yukarıda listelenen grupları içerir;
  • Veriler Üzerinden Hesap lama - Hesaplama için veri olarak iki göstergeden birini seçmenizi sağlar: CIT Endeksi (klasik varyant) veya Willco Endeksi (gelişmiş varyant);
  • Dönem - Hareket Endeksinin kendisinin hesaplandığı göstergeolan CIT Endeksinin hesaplanma dönemi. Önerilen değerler: 26, 52 ve 156 hafta;
  • Hareket Türü - Endeks hesaplama türü. Gösterge hem klasik CIT endeksi hem de Willco üzerinden hesaplanabilir;
  • Hareket Dönemi - CIT Endeksinin mevcut değeri ile N dönem önceki aynı değeri arasındaki farktır.

İleri düzey kullanıcılar için ek parametreler de mevcuttur. Bunlar hakkında özel blogda bilgi edinebilirsiniz: MetaCOT 2: Ayarlar ve Olasılıklar.

52 haftalık CIT Hareket Endeksi Grafiği

52 haftalık CIT Hareket Endeksi grafiği

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/16767