AFIRMA - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

gpwr

AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA) на основе цифрового фильтра очень близко воспроизводит движение цены, но с задержкой.

Moving Average на основе подгонки плавной функции (полинома или sin/cos как в преобразовании Фурье) задержкой не обладает, но часто плохо воспроизводит движение цены.

Предлагаемая скользящая средняя сглаживает движение цены цифровым фильтром для всех свечей, кроме самых последних, количество которых равно задержке фильтра. Эти свечи сглаживаются подгонкой кубического сплайна по методу наименьших квадратов. На стыке двух скользящих средних накладывается условие непрерывности скомбинированной средней и его первой производной. В результате получается плавная скользящая средняя, очень близко отслеживающая цены без задержки.

Входные параметры:

1. Periods - устанавливают ширину пропускания НЧ фильтра, которая равна 1/(2*Periods);
2. Taps - количество звеньев задержки в фильтре (должно быть нечетным числом), то есть фильтру необходимо дать Taps цен, чтобы он сформировал новое сглаженное значение МА;
3. Window - выбирает аппроксимацию фильтра следующим образом:
   
   • Window=1 - прямоугольное окно;
   • Window=2 - Hanning;
   • Window=3 - Hamming;
   • Window=4 - Blackman;
   • Window=5 - Blackman-Harris.

На графике первая часть МА, построенная цифровым фильтром, изображается кривой сине-фиолетового цвета. Вторая часть МА построенная подгонкой кубического сплайна, изображается кривой красного цвета.