XRVI - indicateur pour MetaTrader 5

Le calcul de l'indice de vigueur relative (RVI) repose sur l'idée que, dans un marché haussier, le cours de clôture est généralement supérieur au cours d'ouverture. Dans un marché baissier, les prix de clôture ont tendance à être inférieurs aux prix d'ouverture.

Pour normaliser l'indice, la variation de prix est divisée par la fourchette de prix maximale pendant la barre :

Où :

• OPEN - prix d'ouverture ;
• HIGH - prix maximum ;
• LOW - prix minimum ;
• CLOSE - prix de clôture.

Pour exclure les fluctuations aléatoires des prix, l'oscillateur est lissé. Une ligne de signal est également construite. Le principal avantage de cette variante de l'indicateur bien connu est la possibilité de modifier les algorithmes de calcul de la moyenne du RVI et de la ligne de signal, en choisissant une variante parmi les dix disponibles :

1. SMA - moyenne mobile simple ;
2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
7. ParMA - moyenne parabolique ;
8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que le paramètre Phase a une signification totalement différente selon les algorithmes de calcul de la moyenne.

• Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100 ;
• Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception ;
• Pour VIDYA, c'est la période de l'oscillateur CMO, et pour AMA, c'est la période de l'EMA lent ;
• Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à la valeur par défaut de 2. Le facteur de degré pour l'AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Moyennisation des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".