Índice de Variación - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Ilnur

El Índice de Variación muestra si una tendencia o un movimiento plano se está imponiendo en series temporales o en comportamiento aleatorio.

Hoy en día, los representantes más populares de las funciones de tiempo fractales son las series de tiempo financieras. La estructura fractal de estas series es bien conocida y según Mandelbrot es una "reformulación teórica del mercado tradicional un poco práctica, donde todos los movimientos de capital o de divisas parecen iguales cuando se amplía o se reduce un gráfico de mercado, así que parece independiente de la escala de tiempo y de precios " [1].

Por lo general, para determinar la dimensión fractal se calcula el exponente de Hurst [2]. Sin embargo, para el cálculo fiable de este exponente es necesaria una enorme cantidad de datos (~ 10^3) y eso es demasiado en comparación con la duración de las tendencias de trading.

Los autores [1] introdujeron nuevas características fractales - el índice de variación (m) que está estrechamente relacionado con la dimensión fractal común. A diferencia del exponente de Hurst, la cantidad de información que es necesaria para la determinación del índice es menor en un factor de 2. Esto conduce a la posibilidad de utilizarlo como una característica local para la determinación de la dinámica de las series de precios. Si m < 0.5, se puede interpretar como una tendencia y si m > 0.5 - como plano.

El indicador propuesto calcula el índice de variación en un intervalo anterior, de longitud 2^n. El parámetro "n" es especificado por el usuario.

Las reglas generales de aplicación del indicador son las siguientes:

• Si el valor del indicador es inferior a 0.5, significa un estado de tendencia del mercado.
• Un valor extremadamente bajo precede a menudo del final (corrección) de la tendencia actual.
• Si el valor del indicador es superior a 0.5, quiere decir que hay un estado plano del mercado.
• Un valor extremadamente alto precede a menudo al comienzo de las tendencias importantes.
• Si es valor del indicador es cercano a 0.5, significa que hay un estado indefinido del mercado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 06.10.2008.

Referencias

1. M.M. Dubovikov et al, Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.
2. Edgar E. Peters, Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, 2003.