Update Version 3.5.3

Author: shinny-pack

PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: tqsdk
-Version: 3.5.2
+Version: 3.5.3
 Summary: TianQin SDK
 Home-page: https://www.shinnytech.com/tqsdk
 Author: TianQin

doc/conf.py

@@ -48,9 +48,9 @@
 # built documents.
 #
 # The short X.Y version.
-version = u'3.5.2'
+version = u'3.5.3'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = u'3.5.2'
+release = u'3.5.3'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.

doc/version.rst

@@ -2,6 +2,12 @@
 
 版本变更
 =============================
+3.5.3 (2024/02/23)
+
+* 修复：使用 :py:class:`~tqsdk.TargetPosScheduler`，并且最后一项调仓目标为 0 时，可能出现任务无法结束的问题
+* 修复：回测时如果订阅多个不同周期 K 线时，成交可能不符合预期的问题
+
+
 3.5.2 (2024/02/07)
 
 * 新增：:py:class:`~tqsdk.objs.Quote` 增加以下属性

setup.py

@@ -8,7 +8,7 @@
 
 setuptools.setup(
  name='tqsdk',
- version="3.5.2",
+ version="3.5.3",
  description='TianQin SDK',
  author='TianQin',
  author_email='tianqincn@gmail.com',

tqsdk/__version__.py

@@ -1 +1 @@
-__version__ = '3.5.2'
+__version__ = '3.5.3'

tqsdk/algorithm/twap.py

@@ -117,20 +117,6 @@ def __init__(self, api: TqApi, symbol: str, direction: str, offset: str, volume:
  print(target_twap.average_trade_price)
  api.close()
  """
- if symbol.startswith("CZCE.ZC"):
- raise Exception("动力煤期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 4 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.WH"):
- raise Exception("强麦期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.PM"):
- raise Exception("普麦期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.RI"):
- raise Exception("早籼稻期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.JR"):
- raise Exception("粳稻期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.LR"):
- raise Exception("晚籼稻期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol == "CZCE.SA309" or symbol == "CZCE.SA310":
- raise Exception("纯碱期货 2309 合约及 2310 合约不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 4 手，这些函数还未支持该规则!")
  self._api = api
  self._account = api._account._check_valid(account)
  if self._account is None:
@@ -167,6 +153,12 @@ def average_trade_price(self):
 
  async def _run(self, volume_list, interval_list):
  self._quote = await self._api.get_quote(self._symbol)
+ # 判断最小下单手数是否大于1
+ if self._quote.open_min_market_order_volume > 1 or self._quote.open_min_limit_order_volume > 1:
+ raise Exception(
+ f"交易所规定 {self._symbol} 的最小市价开仓手数 ({self._quote.open_min_market_order_volume})"
+ f" 或最小限价开仓手数 ({self._quote.open_min_limit_order_volume}) 大于 1，targetpostask、twap、vwap 这些函数还未支持该规则!"
+ )
  # 计算得到时间序列，每个时间段快要结束的时间点，此时应该从被动价格切换为主动价格
  deadline_timestamp_list, strict_deadline_timestamp_list = self._get_deadline_timestamp(interval_list)
  for i in range(len(volume_list)):

tqsdk/backtest/backtest.py

@@ -607,9 +607,11 @@ async def _gen_serial(self, ins, dur):
  }
  }
  }
+ is_min_dur = dur == self._quotes[symbol]["min_duration"]
  yield timestamp, diff, self._get_quotes_from_kline(self._data["quotes"][symbol_list[0]],
  timestamp,
- item) # K线结束时生成quote数据
+ item,
+ is_min_dur) # K线结束时生成quote数据
  current_id += 1
  finally:
  # 释放chart资源
@@ -696,15 +698,16 @@ def _get_quotes_from_kline_open(info, timestamp, kline):
  ]
 
  @staticmethod
- def _get_quotes_from_kline(info, timestamp, kline):
+ def _get_quotes_from_kline(info, timestamp, kline, is_min_dur):
  """
  分为三个包发给下游：
  1. 根据 diff 协议，对于用户收到的最终结果没有影响
  2. TqSim 撮合交易会按顺序处理收到的包，分别比较 high、low、close 三个价格对应的买卖价
  3. TqSim 撮合交易只用到了买卖价，所以最新价只产生一次 close，而不会发送三次
+ 4. 最高最低仅用于 TqSim 撮合交易，由最小周期生成
  """
- return [
- {
+ if is_min_dur:
+ return [{
  "datetime": _timestamp_nano_to_str(timestamp),
  "ask_price1": kline["high"] + info["price_tick"],
  "ask_volume1": 1,
@@ -717,13 +720,25 @@ def _get_quotes_from_kline(info, timestamp, kline):
  "volume": 0,
  "amount": float("nan"),
  "open_interest": kline["close_oi"],
- },
- {
+ }, {
  "ask_price1": kline["low"] + info["price_tick"],
  "bid_price1": kline["low"] - info["price_tick"],
- },
- {
+ }, {
  "ask_price1": kline["close"] + info["price_tick"],
  "bid_price1": kline["close"] - info["price_tick"],
- }
- ]
+ }]
+ else:
+ return [{
+ "datetime": _timestamp_nano_to_str(timestamp),
+ "ask_price1": kline["close"] + info["price_tick"],
+ "ask_volume1": 1,
+ "bid_price1": kline["close"] - info["price_tick"],
+ "bid_volume1": 1,
+ "last_price": kline["close"],
+ "highest": float("nan"),
+ "lowest": float("nan"),
+ "average": float("nan"),
+ "volume": 0,
+ "amount": float("nan"),
+ "open_interest": kline["close_oi"],
+ }]

tqsdk/lib/target_pos_scheduler.py

@@ -137,9 +137,10 @@ async def _run(self):
  break
  elif target_pos_task: # 最后一项，如果有 target_pos_task 等待持仓调整完成，否则直接退出
  position = self._account.get_position(self._symbol)
- async for _ in self._api.register_update_notify(position):
- if position.pos == row['target_pos']:
- break
+ if position.pos != row['target_pos']:
+ async for _ in self._api.register_update_notify(position):
+ if position.pos == row['target_pos']:
+ break
  _index = _index + 1
  finally:
  if target_pos_task:

tqsdk/lib/target_pos_task.py

@@ -198,20 +198,6 @@ def get_price(direction):
  # 2021-03-15 11:29:48 - INFO - 时间: 2021-03-15 11:29:47.533515, 合约: SHFE.rb2106, 开平: OPEN, 方向: BUY, 手数: 3, 价格: 4687.000,手续费: 14.12
 
  """
- if symbol.startswith("CZCE.ZC"):
- raise Exception("动力煤期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 4 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.WH"):
- raise Exception("强麦期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.PM"):
- raise Exception("普麦期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.RI"):
- raise Exception("早籼稻期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.JR"):
- raise Exception("粳稻期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol.startswith("CZCE.LR"):
- raise Exception("晚籼稻期货不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 10 手，这些函数还未支持该规则!")
- if symbol == "CZCE.SA309" or symbol == "CZCE.SA310":
- raise Exception("纯碱期货 2309 合约及 2310 合约不支持创建 targetpostask、twap、vwap 任务，交易所规定该品种最小开仓手数为大于等于 4 手，这些函数还未支持该规则!")
  super(TargetPosTask, self).__init__()
  self._api = api
  self._account = api._account._check_valid(account)
@@ -345,6 +331,12 @@ async def _target_pos_task(self):
  all_tasks = []
  try:
  self._quote = await self._api.get_quote(self._symbol)
+ # 判断最小下单手数是否大于1
+ if self._quote.open_min_market_order_volume > 1 or self._quote.open_min_limit_order_volume > 1:
+ raise Exception(
+ f"交易所规定 {self._symbol} 最小市价开仓手数 ({self._quote.open_min_market_order_volume})"
+ f" 或最小限价开仓手数 ({self._quote.open_min_limit_order_volume}) 大于 1，targetpostask、twap、vwap 这些函数还未支持该规则!"
+ )
  async for target_pos in self._pos_chan:
  # lib 中对于时间判断的方案:
  # 如果当前时间（模拟交易所时间）不在交易时间段内，则：等待直到行情更新