文章 "利用 Python 实现价格走势离散方法"

我们来思考真正决定价格走势的因素是什么。时间？不。交易量？可能。主要参与者的举动？绝对。事实上，所有这些因素都很重要，但在不同的时刻，一个或另些扮演着主要角色。

我们想象一个典型的交易日。早上，活跃度低，成交稀少。我们可以在此安心地使用 H1。当伦敦时段开始时，交易量会爆炸式增长。交易量离散化就有需要。在新闻事件期间，有剧烈的走势；范围柱线效果更佳。而在平静和趋势时期，Renko 或 Kagi 表现优良。

这就是为什么我决定创建一个通用工具，一把处置市场数据的瑞士军刀。脚本是一个 Python 模块，它能够：

• 连接到 MetaTrader 5 并获取实时数据，
• 不间断构建不同类型的柱线，
• 自动选择最优离散化方法，
• 所有这些按易于分析的格式呈现。