常规化 RSI - MetaTrader 5脚本

有些指标在所有计算长度上都是相同的，有些则不然。 一个非 RSI 的例子。 尽管理所当然地认为它在 0-100 范围内振荡 (因此它已经标准化)，并且无论它是否显而易见，但是每一项严肃的研究都强调不要使用长度 > 10 的 RSI。

"RSI 问题" 很简单: 计算周期越长，RSI 越钝化。 以下是 50 周期 RSI 的示例:

很明显，在如此长的计算周期内，它在原件中几乎无甚可用。 很多尝试要改变这一点: 平滑 RSI (部分避免陷阱，但它很快就失去了优于标准 RSI 的优势)，RSI 的逆费舍尔变换 (经过一段时间后也会变平 - 这里是 RSI 的比较 50 和 50 RSI 的逆费舍尔变换)，还有一些。

这是另一种可以做到的方式。 以下是上述相同 RSI 但 "常规化" 至 -50 至 +50 范围的示例:

观察到的一些问题是固有的，最重要的是，"钝化" 不再存在。

附言: 建议进行一些实验 (这种 "实验" 像往常一样)。