ヒストリカルボラティリティ - MetaTrader 5のためのインディケータ

ヒストリカルボラティリティ (HV) は一定期間の特定のセキュリティまたは相場インデックスのリターンの分散の統計的な尺度です。 一般に、この測定は、特定の期間の金融商品の平均価格からの平均偏差を決定することによって計算されます。 標準偏差の使用は、一般的ではありませんが、ヒストリカルボラティリティを計算する唯一の方法です。

ヒストリカルボラティリティの値が高いほど、セキュリティのリスクが高くなります。 しかし、ブルとベアにおいて必ずしもリスクが悪い結果になるわけではありません。すなはち、ヒストリカルボラティリティは方向性のインジケータではなく、他の方向性インジケータのように使われるべきではありません。 上昇下降価格変動のボラティリティを決定します。