Centre de Gravité (Center of Gravity) par J. F. Ehlers - indicateur pour MetaTrader 4

L'indicateur Center of Gravity permet d'identifier les points pivots principaux presque sans aucun décalage. L'idée de calculer un centre de gravité est apparue à partir de l'étude des retards de différents filtres avec la réponse impulsionnelle finie (FIR) en fonction de l'amplitude relative des coefficients de filtre. SMA (Simple Moving Average) est un filtre FIR, dans lequel tous les coefficients ont une seule et même valeur. En conséquence, le centre de gravité de la SMA est le centre exact du filtre. WMA (Weighted Moving Average) est un filtre FIR, dans lequel la dernière variation de prix est pondérée par la longueur du filtre, et ainsi de suite.

Les valeurs de pondération sont des coefficients de filtres. Les coefficients des filtres WMA peuvent être présentés comme les contours d'un triangle. Le centre de gravité est sur le 1/3 de la longueur de la base du triangle. Ainsi le centre de gravité WMA est décalé vers la droite par rapport au centre de gravité de la SMA de même longueur, ce qui nous donne un plus petit décalage. Pour tous les exemples avec filtres FIR, la somme des productions de coefficients et le prix doivent être divisés par la somme des coefficients pour la préservation des prix d'origine.

Le plus célèbre de ces filtres FIR est le filtre d'Ehlers qui peut être présenté de la manière suivante :

Le Centre de Gravité est calculé en tant que filtre d'Ehlers à l'aide de la formule :

Dans cet indicateur, le paramètre Per=10 définit la période de calcul de l'indicateur, le paramètre PriceType=0 définit le type de prix, sur la base duquel l'indicateur est calculé - nous obtenons ainsi la ligne principale (couleur bleue). Pour la ligne de signal (couleur rouge), le paramètre SmoothPer=3 définit la période de lissage de la ligne de l'indicateur principal, le paramètre SmoothType=0 indique le type de lissage. L'interprétation des valeurs des paramètres est donnée sous forme de commentaires dans le code de l'indicateur.