isNormalDist - librería para MetaTrader 5

La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es una de las más poderosas pruebas estadísticas para normalidad.

En la práctica, las tablas de coeficientes utilizados en este método se convierten en un inconveniente si hay un conjunto de datos grande (>100). Así que la función isNormalDist() utiliza una aproximación útil para un nivel de significación de 0.05, siendo uno de los niveles de significación más comunes en la prueba de hipótesis estadística.